[請益] 高會-現金流量避險

作者: boncil (wweei)   2017-08-15 23:08:00
http://i.imgur.com/nur2nXR.jpg
http://i.imgur.com/aFrsIvE.jpg
這題去年剛考過
不明白x7的貸避險利率交換10000
和x8年的貸避險利率交換20000
是怎麼求出來的 折現好像也求不太出來
希望高手能指點一下
作者: Alllenn (allen)   2017-08-15 23:21:00
收浮動 付固定 x7收6%付5% 等於多了1%的收益 在乘本金100萬 就是10000這個10000的現金 是因為利率交換合約 而產生的,x8年 也是以此類推 得出收到20000cash
作者: boncil (wweei)   2017-08-15 23:30:00
原來是這樣 我理解了……真的一語點破啊!非常感謝你的幫忙~
作者: Alllenn (allen)   2017-08-16 00:19:00
不會喔@@

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