各位前輩好
小弟有個問題請教各位大師
大家都知道CMS10-CMS2 是一個成功的指標
是因為有很多的FLOW去支持所造成
而很多文件也提到
房貸利率跟交換利率有關
主要就是10年與2年的交換利率
所以我想是否是由房貸來的FLOW
去支持CMS10-CMS2的成功
由於對美國房貸市場不熟
所以小弟自己推想
由於房貸多為浮動利率
所以其實對應到的就是CMS利率來避險
而可能美國多為10年房貸寬限兩年
所以剛好CMS10-CMS2就可以很好的避險
去造成這個商品有足夠的FLOW
但其實我真的不確定
所以來版上請教各位高手
這整個故事的完整真相為何??
感謝各位高手指導

Commercial mortgage swap 嗎？ 可能要買點書來看吧