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zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
2020-03-08 13:36:58※ 引述《Rasin (雷森)》之銘言：
: 相信巴菲特是不少人心中價值投資的代表,
: 那麼你心目中技術分析的代表會是哪位?
: 一起來看看數學人對股市的分析看法
: 誰是james simon?
: https://youtu.be/_RpPg4ew4E4
: TED TALK
: https://reurl.cc/vDnGqN
: 比特幣屬於1.價值投資 2.技術炒作 自己選選看囉~
: HODL? 阿~守幣人邀請你一起品茶~
文藝復興是量化交易 而不是技術分析
技術分析是畫圖畫線畫指標這些東西
Simons和巴菲特的角色也完全不同
巴菲特是真的靠自己看財報和親自投資致富的
Simons雖然是一個知名數學家 但大獎章基金的成功靠的卻不是他的數學專業或是投資能力 而是文藝復興公司獨特的招聘方式 讓公司都是頂尖的科學家 但其實他們的核心獲利方法還是源起於Morgan Stanley的stat arb.
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subpop (尚未通過身分認證)
2020-03-08 21:54:00MC畫了一百萬條線也沒用 最終拿來參考的還不是平均數而最好笑得是平均數還是初始自設的 那跑MC要幹嘛?y說MC的畫線重點是中間那條平均線才真的是不懂MC是拿來幹嘛MC是拿來做path dependent的exotic pricing用的其他根本不需要用到MC
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Rasin (雷森)
2020-03-08 22:29:00如果用一條線來表示未來走勢 你會畫哪一條
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subpop (尚未通過身分認證)
2020-03-09 06:42:00如果還糾結在"預測""未來走勢" 那你真的不懂MC的意義你崇拜Jim Simons也只是換個"科學神"拜而已 半瓶水很危險
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zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
2020-03-09 10:59:00量化交易的核心就是 "預測" 說預測不重要的都是在騙人
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Rasin (雷森)
2020-03-09 11:09:00一向反斷偶像崇拜天才論什麼鬼的給你一個問題吧骰子1~6點個別對應特定賠率a1~a6賠率如果說猜特定點數的機率容易出錯 那多估幾點就可以了估個345吧再根據平均值去下注 多次結果如果是234 456之類的就會賺了不應該說平均值 應該說特定機率分布就是可以找到相對有利的倉位比猜一大坨比猜一條簡單多了 至於預測未來走勢 一半一半吧不然你倒是講講MC的意義到底是什?
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subpop (尚未通過身分認證)
2020-03-09 12:10:00量化交易的核心是"風險管理"跟速度 跨市場/跨資產/套利公平骰子1/6 沒什麼好MC的MC是拿來做path dependant的exotic pricing而且還是based on basic stationary drift and sigma都還沒討論到stochastic drift and sigma
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zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
2020-03-09 17:37:00不好意思 Q quant已經退流行了解微分方程也不能當飯吃 一個業界都知道秘密就是rentech用的模型叫做linear regression
q quant感覺還是穩定生意呀 沒黑天鵝的話QQ
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Rasin (雷森)
2020-03-09 19:40:00所以MC到底意義是什大大到底想說什麼 還是想說的是我不懂MC這樣?我是不會反對你用算式做說明的算了受教了
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zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
2020-03-09 20:19:00MC是摩納哥的一座賭城
蒙地卡羅方法資工演算法也有在用連alphaGo裡面都有用到
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subpop (尚未通過身分認證)
2020-03-09 21:02:00q quant確實落賽了 RenTech如果只用線性回歸就吃屎了RenTech的stat arb靠的還是風險管理/跨市場/跨資產的"arb"絕不是什麼"預測"Citadel/DE Shaw/KCG是靠"速度"賺錢 也都不是靠"預測"
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zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
2020-03-09 21:47:00速度最快的只能有一個 如果你只有速度沒有預測能力 只能賺到很少的錢 即使是純自營的高頻公司 拼的也不只是速度 另外這些fund最大的優勢是他們有很低的借貸成本和很高的槓桿簡單說 如果你沒有預測能力, 下單的mean return是零 那麼不管你多會管理風險 你的淨報酬絕對是負的. 所謂的風險管理 指的是在拿到你想要的edge/premium後 去除你不想要的risk.
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subpop (尚未通過身分認證)
2020-03-10 07:08:00簡單的mean reversion/linear reg叫"預測"喔?不如說是下單模型參數的calibration你覺得上面那幾個人提的"預測"是這種模型上的cali嗎?絕大多數人說的"預測"絕對是to the moon這種啦喔 還有設一個自爽初始mu跟sigma不知為何而跑的MC模擬線
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zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
2020-03-10 10:05:00簡單的linear regression就是拿independant variables來 "預測" dependant variable沒錯我要說的就是 "預測" 是最重要的 說預測不重要風控什麼的才重要 那都是在騙人這個業界使用linear model的比例絕對超過你的想像