作者:
FA88124 (吃我的Put啦)
2023-10-10 11:04:45最近在做策略回測
數位貨幣的價格變化
跟傳統股票差異蠻大的
以ETH為例從2019年至今
價格的跨度其實就不小
從數百～好幾千 到現在穩定一千多
如果是股票指數期貨的話
可以算一點多少錢
然後點數高低的差距也
不會像上述ETH價格差異那麼大
那麼開發策略時
應該看多長的時間跨度比較好？
2022-2023年有效的策略
往前經歷2019-2020期間or5月大崩
可能最後結果就不同
從嚴謹的角度上來說
可以考慮資料的結構性變化
但從實務上來說
會回測多久的期間來認定策略有效呢？
作者:
pinner (蓮踢踢)
2023-10-10 12:00:00看你策略的週期決定
作者:
domago ( )
2023-10-10 12:30:00市場資金回流=貨幣寬鬆政策
作者:
brucetu (sec)
2023-10-10 13:27:00資料量這麼小你只是在overfit現有的資料你一定可以找到一個回測分數超高的策略但沒意義
回測沒有意義1->2->3->? 請問?要填甚麼數字答案是 任意數回答4的人，腦袋被制約了
作者:
sma1033 (死馬)
2023-10-10 17:55:00回測有意義，重點是你要會做，亂做的回測沒意義
作者:
m180 (月薪180)
2023-10-11 02:22:00沒有意義 ftx回測最後歸零
作者:
satansss (真的結束了)
2023-10-11 10:49:00設計出不用考慮價格位階的策略，回測資料當然多多益善
作者: ozarther 2023-10-11 12:20:00
至少要涵蓋一個熊市牛市週期吧，這樣才能知道策略在各個狀況的表現
作者:
sma1033 (死馬)
2023-10-11 13:17:00有種情況回測會完全沒意義，就是過去數據與未來完全無關
作者:
sdtty (龍井裘德洛)
2023-10-12 05:22:00投資要靠創造力，不是靠overfit如果是用無參數的系統，還有一點機會
作者: staytuned74 2023-10-12 16:16:00
1.資料越多越好 2.想出要符合邏輯的優勢策略更重要
誰跟你回測沒有意義 你去找一間從來不做回測的量化看看？
作者:
sdtty (龍井裘德洛)
2023-10-15 08:29:00短期也許有意義，但長期不是獲利率下降就是MDD創新高，零合市場的必然結果。大概只有回測後跟結果反著做也許還能賺點錢