如果你的程式只有一個 .cpp 檔，
先 compile 成 .o 檔再 compile 程執行檔是沒有差的 (well, 後者多一步啦!)
但如果你有多個 .cpp 檔，直接用 -o 再接所有 .cpp 檔的話，
每次都會把所有的 .cpp 檔都重新 compile 一次，
這樣對於大型程式在做 incremental fixing/enhancement 的時候是會很浪費時間的。
所以，對於多重 .cpp 檔你最好先把每個 .cpp 檔 compile 成 .o 檔
(g++ -c; 並且檢查 dependency, 以減少重新 compile 的檔案數目)，
然後再 link 成執行檔。
至於 -g -Wall 要放 g++ 的哪裡，答案是隨便，
請看一下 g++ 的 usage (man g++):
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NAME
gcc - GNU project C and C++ compiler
SYNOPSIS
gcc [-c|-S|-E] [-std=standard]
[-g] [-pg] [-Olevel]
[-Wwarn...] [-pedantic]
[-Idir...] [-Ldir...]
[-Dmacro[=defn]...] [-Umacro]
[-foption...] [-mmachine-option...]
[-o outfile] infile...
Only the most useful options are listed here; see below for the remain-
der. g++ accepts mostly the same options as gcc.
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By convention, 方括弧 "[ ]" 內的參數為 optional (可有可無)，
optional arguments 之間的順序可以任意調換。
當然，"[-o outfile]" 表示 -o 後面的字串會被視為是 output file，
所以不可以在 -o 後面隨便插入其他參數，否則會被當作檔名。
但對於 compile & linking 來說，
"-g -Wall" 應該是要放在 -c (compile) 的時候來生成 debug information，
linking 時可以不用放。
※ 引述《ColaNut (可樂果)》之銘言：
: 標題: [問題] g++
: 時間: Sun Oct 6 10:57:17 2013
:
: (舉手)
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: g++ -c a.cpp
: g++ -o out a.o
:
: v.s.
:
: g++ -o out a.cpp
:
: