兩個月前才在考慮要不辭去正職工作，專做匯市維生，
五月收益是不錯，不過這兩天看了股版的勸世文還真被潑了桶冷水。
技術面如何交易就不討論，版上一堆強者比我有資格分享。
來說說如何公式化審視是否夠格做專職操盤。
其實就簡單的概率問題：
翻開過去幾個月的歷史交易單，算一下操作獲利單和虧損單的比例，定義是 W。
然後再把所有獲利單點數的平均值，除以所有虧損單點數的平均值，定義是 R。
假設該種操作方式的 W、R 的值統計上可以投射到未來操作收益的話，
那長期能夠穩定獲利的唯一條件就是： W - (1-W)/R > 0
這公式有沒一點熟悉？ K% = W - (1-W)/R，Kelly criterion。
這公式實質上還需要考慮的一點是交易頻率，f。
視 W - (1-W)/R 值大小而定，能夠有足夠獲利維持生計的條件是：f*[W - (1-W)/R]。

您每一筆交易的賺賠,都是一個單一事件吧?這不是一個練習削蘿蔔皮啥,手熟越來越穩,您面對的市場有太多的事件變化

李佛一直在市場 結局 我是想賺錢 不是喜歡交易這個答案 其實只有施主你自己知道 商學院教授都無法回答 不然早就加入全美最大的線上眼鏡公司QQ

要先想的是風險ex. mdd,不是報酬,歷史不能告訴你報酬,但可以告訴你風險,先回測

對，是獨立事件，不過可怕的是市場有相關性，不像擲骰子ㄧ樣，每局都是無相關性的結果。

除非你外匯賺的非常多 不然還是需要一份穩定收入吧而且你還要考慮你生活費能撐住遇到一連串虧損是說我不太懂你乘上頻率是什麼意思耶@@

強調穩定獲利其實是假議題 D神也有說過

[W - (1-W)/R] > 0 的前提下，乘上 f 就是資金增長速度穩定獲利是假議題的理由是什麼啊？

話吶麥說透支 目屎就撥未離去網路搜一下D神語錄 本板loveekin桑的文章也可參考如果仍抓不出心得 代表你交易經驗還不夠

語錄蠻有趣的，感謝分享～

凱利公式的百分比不是每次下單佔總額百分比嗎？為什麼乘上頻率會變速度

如果Ｋ值是穩定大於零，那交易策略給的訊號越多就賺越快大部分程式交易都W值很大(凹單)，R值很小，f值很大，所以獲利線圖都直線上升，但出錯一次就爆掉惹～

假設該種操作方式統計上可以投射到未來操作....... end

這樣的話直接算期望值不是比較快嗎？直接勝率*平均報酬-賠率*平均虧損=每單收入需要的話乘上頻率=大約收入我是想說凱利那公式我記得只是計算風控手數的吧？如果把頻率*建議每單建議下注百分比不是只表示單位時間內你總下單佔總資產比例嗎？而且決定凱利正負的本來就是期望值 沒記錯的話

舉個例子好了所謂的有跡可循如果套用在天氣今天假設不看氣象局預測去估每天的平均氣溫跟降雨用過去十年的資料或是農民曆來預測 信心度如何

兩式子數學上等價啊～ 凱利公式應該很難用在市場投資吧？沒說是用過去十年資料去預測未來啊～用一群風濕痛的人來預測降雨率，信心度還比較高～

凱利可用，很多程式交易大神時常會提到，贏衝輸縮吧

講過很多次了，要預測未來，麻煩找哈里謝頓