請教板上大大們,
剛剛小弟試著從過去標普500的數據與放空兩倍SDS的淨值來比較,
發現標普500如果漲5%,SDS幾乎都會跌超過10%很多
但如果標普500跌5%,SDS幾乎都漲少於10%,頂多漲7-8%,
為何會出現如此不公平的現象?
如果真的要放空標普500,是否鎖定一倍SH就好,
之前算過基本上是成反比,頂多誤差1-2%而已,

因為追蹤誤差很大所以這種放空型的etf只適合短期操作愈久就愈沒有追蹤效率了

我之前做過研究，金融海嘯時期持有放空兩倍ETF,不賺反賠。重點在於日兩倍反向，複利效果後波動越大賠越大。你可以用EXCEl輕鬆得到這樣的結論