作者:
csjan (...)
2019-09-07 11:09:01我的投資方法是在ib融資
並將美金負債換成JPY,EUR,CHF...等貨幣的負債
這樣的方法是省下利息
但同時也是重壓美元承擔了匯率風險
這樣做好不好請自行判斷
這次發文是要說在portfolio visualizer回測工具上的小發現
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio
就是 各個資產的百分比 可以設成負的！！！
(我該不會是最後一個知道的吧XD)
如此一來，就可以回測放空或融資的效果
我沒有放空過股票，所以我只測了融資
比如說，我現在買進VTI和EDV，比例是80:20
在網站上的設定就是這樣
VTI EDV total
80 20 100
如果我要融資1倍的金額，則可以這樣設定
VTI EDV CASHX total
160 40 -100 100
這樣一來就可以方便回測開2倍槓桿的情形
如果要將美金負債換成JPY和CHF
我發現Invesco 的Currencyshares系列很好用
JPY和CHF分別對應到FXY和FXF
因此可以這樣設定
VTI EDV FXY FXF total
160 40 -50 -50 100
我隨意測試了一下，大致上發現
VTI和EDV呈負相關大家都知道
另外，VTI和FXY(JPY)也呈負相關
但因為JPY是負債，所以股票大跌的時候，日幣融資也會大賠
倒是VTI和FXF(CHF)呈正相關，所以股票大跌時，瑞郎融資會賺一些回來
以上，供大家參考
作者:
ffaarr (遠)
2019-09-07 11:13:00推，很有意思。瑞郎和股市是反向之前沒注意到。推錯，瑞郎和股市是正相關。從這個風險配的角度來看，同樣成本似乎應該借瑞典克朗？
作者:
csjan (...)
2019-09-07 11:37:00哆啦王又推錯了XD 你說的是CHF瑞士法郎吧 SEK波動超大很抖我應該會往USD JPY CHF各借三分之一的方向前進當然還要考慮聯準會利息
作者:
ffaarr (遠)
2019-09-07 11:40:00我推的是瑞典幣沒錯，因為剛查瑞典幣和股市的正向關係更高所以借瑞典幣就會跟股市的負向關係更高，不過這只是一種想法，當然還要考慮其他的因素。歐元的話大概介在瑞郎和瑞典幣之間。總之，感謝你這篇提供了一個資產配置上的思路。
作者:
chired (chired)
2019-09-07 15:59:00原來還能這樣玩回測，給推！
作者:
chaver (chaver)
2019-09-07 22:41:00最近也在研究ib開戶融資
作者:
noar (小安)
2019-09-09 14:56:00大約借超過10萬鎂，多的利息會降到1%，如果各借的話更難達到了日幣1100萬，CHF10萬，歐元10萬 超過的部分利息1%
作者: b8301077 (流浪的風) 2019-09-14 16:38:00
跟我一樣也是在IB上融資作槓桿,只是貨幣轉換的部分我是反向拿負債來做外匯交易買賣賺取超額報酬
作者:
csjan (...)
2019-09-15 12:23:00ib的外匯槓桿可以到30倍，實在是太可怕了，要小心使用