目前使用嘉信，放少量資金要作零日期權交易，也就是
選擇權到期當日作當沖，但嘉信系統會在 03:00 之後，
「自動」賣出資金無法交割的價內選擇權，如此就無法
擴大作零日期權交易的獲利。
請問有那些券商可以要求不自動結單，或者可設定在最
後一分鐘才結掉價內的選擇權？

你可以選cash-settled 的產品，比如 SPX，就可以避免這個問題。根據 #1S94EHaN ，Firstrade 似乎不會把沒有持有現股的ITMput提前賣掉，而會直接不執行。你可以問問看他們對於call是否也比照辦理。