作者:
avigale (阿比蓋爾)
2020-01-17 12:35:00你舉的到期日跟利率都不一樣，那就是不同的債券，只是剛好發行的公司是同一間。次級市場債券的交易機制跟股票很不一樣，是你問了(提出需求)銀行才去詢價，問到以後加點價報給你。所以就算是同一支，不同銀行報價不同也沒什麼奇怪。即使是同一家，可是問2次報價不一樣也是有可能。然後大致價格差異可以看一下債券定價模型，簡單說可以把到期日離現在多久看作槓桿，越晚到期看作槓桿就越長，對利率變化的敏感度也就越高。你舉的下面那支，到期日比較久，票面利率也比較高，被放大很正常。