給定簡單的 AR(1) 模型
yt = β0 + β1 yt-1 + εt, εt .i.d.(0, σ^2).
AR(1) 模型為定態的條件為 ∣β1∣ < 1。
當 ∣β1∣ > 1, AR(1) 模型會是一個爆炸的序列 (explosive series)。
當 β1 = 1 時, AR(1) 模型變成
yt = β0 + yt-1 + εt.
此模型稱為帶有漂移項 (drift) 的隨機漫步模型 (random walkmodel), β0 就是模型中的
漂移項。
共殺小，所以到底用途是？八卦大神救救我的時間序列跟統計啊！
有沒有翻開期中考的考試範圍，都是中文字卻看不懂的八卦？☺該不會要響起喪鐘了吧？21
的前奏曲<3