0206選擇權大屠殺 賣方被攻擊的弱點主要是
因為保證金是根據買方權利金的市價所決定 所以攻擊方在深度價外交易量
很少的履約價格 進行攻擊加權利金拉到漲停板 又在漲停板價位當賣方
又因為當時有span保證金制度
保證金不足賣方的立刻被強制買進平倉
所以造成賣方一堆大虧損 這樣理解是對的嗎
還有當時span條約是強制簽訂的嗎 還是可以選擇不加入
如果當時沒有簽span是否即使在遠月深度價外當賣方的就可以逃過一劫
還是只有放足保證金(10倍)的賣方才能避過 但是就是有資金利用率低落的壞處?