選擇題 (26).
甲公司預計明天收到銷售商品至荷蘭的貨款1百萬歐元。若過去100天，歐元日變動率
標準差估計為1%，又其變動率為常態分配。假設明天歐元的期望變動率為0.5%，以及
目前歐元的即期匯率為NT$40。使用風險值(VaR)法，計算在95%的信賴水準下，最大
一日新台幣損失金額(Z 0.95=1.65；Z 0.975=1.96)：
(A)-460,000元 (B)-584,000元 (C)-660,000元 (D)-784,000元
答案是(A)