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[疑惑] 結構型商品第12期第3題

作者: likefrog1105 (胖吟)   2014-12-13 16:43:50
投資人買入美元優利型債券面額一萬美元，利率5%，期間一個月，其賣出買入美元/日圓匯率選擇權執行價格為90，若到期時，美元/日元即期匯率為92，則投資人本息合計等值美元之金額為何?
答案是USD9824.28
請各位大大教我怎麼算出來的！謝謝！
作者: howard77715 (Howard)   2014-12-13 17:47:00
本利和為10000*(1+5%/12)=10041.67OPTION損失為10000*(92-90)/92=217.39相加即為答案
作者: likefrog1105 (胖吟)   2014-12-13 20:23:00
H大是相減吧？
作者: howard77715 (Howard)   2014-12-13 20:43:00
恩恩
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