作者:
rexlnpi (新的挑戰!!)
2017-03-14 14:00:00第二題是賣低價,買高價,所以是價差發散才會獲利例如:原本兩者價差=近-遠=535.15-545=-9.85當價差擴大到-20,我們可以假設遠月價格不變,近月下跌近月=545-20=525,且遠月不變為545,此時價差為-20因為遠月不變故無損益,近月從535.15下跌到525下跌10.15因為放空近月,故獲利10.15點=10.15*250=2537.5當買低賣高,價差收斂會獲利,反之賣低買高,要價差發散才會獲利,正負號不要搞錯了