如題,因在自學matlab
我自訂了一個函數想自己計算看看
然後我就上網找了一個好像很夯(?)的東西(B-S model)
參考了wiki上的公式之後
function c = BSM(S,L,T,sigma,r)
D1 = ( log(S/L)+(r+0.5*(sigma^2))*T ) / (sigma*(T^0.5))
D2 = D1-sigma*sqrt(T)
c = S * normcdf(D1) * ( exp^(-r*T) * L * normcdf(D2) )
end
這樣
然後儲存起來
回到command window 輸入了>> BSM=( 100 , 95 , 1 , 2 , 0.02 )
然後就換來了
BSM=( 100 , 95 , 1 , 2 , 0.02 )
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