※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID）
（是／否／其他條件）：
是
哪一學年度修課：
103-2
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
黃啟瑞
λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關)
數學所 / 國企所
δ 課程大概內容
Brownian Motion
Stochastic Integration
Stochastic Differential Equations
Martingales, Semimartingales
Change of Probability Measures
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★
★★★★★ (老師講超好!!)
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
Fima C. Klebaner (2005)
Introduction to Stochastic Calculus with Applications,
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
老師版書，老師在說明某種定理或定義的時候，會先講由來和直觀，
像是brownian motion為何要這樣定義，或是其他種定法的好處，
還有隨機積分怎麼定義，用別種隨機過程定義會有什麼問題，
口齒清晰，而且每次上完課都有種當頭棒喝的感覺。
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
全部作業分，每週基本上都有，
成績還沒出來，但應該頗甜，
作業不簡單，大概每週得花6小時以上去寫，
有認真寫應該都不會太差。
ρ 考題型式、作業方式
作業有時候會勾課本的，有時候老師會自己出。
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
要有實分析一學期的基礎，其實沒有感覺也沒差，
只是有些手法會或是邏輯會不知道為何要這樣做，
然後要有機率論的基礎，至少要知道martingale。
Ψ 總結
老師是國內隨機微積分的專家，上課常常會點出很多直觀，
講解又很清楚，光這些，就是自己看書學不來的，
隨機微積分很難，這門課修完，只會覺得是入門，
感覺很像通識課走了一遍架構，但還有很多細節其實還不夠熟絡，
但因為選的教科書是隨機微積分裡最簡單的(老師故意的)
所以在這門課配合書，不會覺得這麼天書，
可以先理解這個學科到底在做什麼，之後細節可以自己去補。
我覺得幫助最大的是直觀的培養，和學會怎麼思考機率的問題，
而且沒有考試的壓力，想念的就會自己去唸，可以很享受這堂課。
強烈推薦!!