※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID）
（是／否／其他條件）：是
哪一學年度修課：107-1
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
吳儀玲教授
λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關)
經濟系/經研所
δ 課程大概內容
以下依老師期初Syllabus內容(加上一些註解)
Lecture Note 1: Introduction to Derivatives Securities
(主要介紹基本觀念像是short/long)
接著是介紹遠期契約以及期貨還有一些基本的交易策略
Lecture Note 2: An Introduction to Financial Forwards
Lecture Note 3: Risk Management with Forward and Futures
Lecture Note 4: Determination of Financial Forward
Lecture Note 5: Determination of Commodity Forward and Futures Prices
接著是介紹選擇權
Lecture Note 6: An Introduction to Options
Lecture Note 7: Trading Strategies Involving Options
Lecture Note 8: Put-Call Parity and Other Option Relationships
期中考
接著是選擇權的定價
Lecture Note 9: Binomial Option Pricing
Lecture Note 10: The Black-Scholes Formula
Lecture Note 11: The Greek Letters
Lecture Note 12: Volatility Smiles
Lecture Note 13: Using Option Pricing Theory to Value Corporate Securities
(因為這主要是下學期公司理財的內容所以只有略微帶過)
Lecture Note 14: Term Structure
(老師趕課跳過)
Lecture Note 15: Swap
(最主要介紹利率的)
期末考
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★
★★★★★
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
老師會發講義
另外有推薦兩本用書:
Derivatives Markets, Pearson, 2013, Robert L McDonald,Third Edition
Options, Futures, and Other Derivatives,John C. Hull
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
投影片上課(全英文)
老師上課主要是介紹觀念
然後帶一些例題
常常會講到一些有趣的問題
但因為是英文授課的關係，有時候老師要舉例的時候會卡一下
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
a. Midterm 35%
b. Final 35%
c. 3 Homework 20%
d. 4 Quizzes 10%
ρ 考題型式、作業方式
計算題、簡答題、選擇題(要寫過程)
考試可以帶大抄(期中一張A4期末兩張)
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
老師很佛但要拿A+很難
可以不出席(小考會通知)
但個人覺得上課非常有幫助
尤其期中之後的內容偏難自己讀很吃力
Ψ 總結
基本上是衍生性商品的入門課
只要跟著老師的進度
是可以學到很多的
但可能是英文授課的關係進度有時會很慢
跟五木比起來會教比較少