[問題] 選擇權組合單賣進買遠,價格是正還是負? CrazyKill PTT批踢踢實業坊

[問題] 選擇權組合單賣進買遠,價格是正還是負?

作者: CrazyKill (crazykill) 2014-05-23 14:07:16

以今天收盤價為例,假設我要下組合單,賣週買月(賣近買遠):
05W4,SELL9000C(39點) + 06,BUY9100C(45點)
兩口單差距6點,那我下單的價格應該是6還是-6 ?? 我的直覺告訴我應該是-6
因為不確定,所以我分開下單~~~

作者: krishuang (五柳先生) 2014-05-23 14:10:00

BUY付錢，SELL收錢；嘎上去SELL吐錢BUY跟鐵神一起笑呵呵

作者: clubsir (社長) 2014-05-23 14:10:00

6吧,就是說,你花45點買C 然後收39點權利金回來那你還要花6點的權利錢阿~所以是6如有錯誤,請板友不吝指正^^

作者: krishuang (五柳先生) 2014-05-23 14:12:00

分開看就好啦，不然你看你帳戶權益數表也有權利金收支社長大是對的不過-6應該是指付錢

作者: clubsir (社長) 2014-05-23 14:12:00

對吼~看權利金收支最清楚XDDD

作者: wachsend (巴斯) 2014-05-23 14:16:00

權益數會少6點，所以-300元(不含手續費)買權未平倉+225元。組合單下完後，期貨商於當日買賣報告仍會分開計算吧！至少我的券商是這樣，大家的呢？

作者: desen (鐵一般的事實,不會改變! ) 2014-05-23 14:18:00

.......你這操作.....

作者: krishuang (五柳先生) 2014-05-23 14:19:00

時間價差或對角價差現在都不當組合單了目前只是學理意義而已...

作者: wachsend (巴斯) 2014-05-23 14:20:00

Fe神他說你的作法會被軋吧，除非下週結算9000

作者: krishuang (五柳先生) 2014-05-23 14:22:00

週選被嘎機會不低，月選等待會HatasonJa大貼文再看

作者: desen (鐵一般的事實,不會改變! ) 2014-05-23 14:30:00

MMM,對!! 輸到脫褲喔!

作者: wachsend (巴斯) 2014-05-23 14:34:00

就算周選結算9039，可是月選9100也會漲12.6(約以現在Delt計算，所以這種OP價差策略仍有風險的，只是單比賣週選小

作者: b18902040 (烏龍茶) 2014-05-23 15:20:00

這種買法很怪吧?

作者: wachsend (巴斯) 2014-05-23 15:37:00

不會啊~ 就屬水平價差的一種~

作者: krishuang (五柳先生) 2014-05-23 17:04:00

應該算對角價差：時間w4->6月，價格90c->91c

作者: CrazyKill (crazykill) 2014-05-23 18:31:00

賣近買遠的作法,比"同到期日的組合單"風險小我以前也都做同到期日的組合單,只是現在試試這種我的sell call與buy call會同時平倉我這作法是"買進時間價差",而且我會同日平倉選擇權複式的價格可以下負值 (好像有人不知道?)我確實是新手,玩一年OP大概-5%,應該很多人比我強吧http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1191130275.A.29A.html期貨複式單有負值委託,OP複式一樣也有(我問過營業員)

作者: krishuang (五柳先生) 2014-05-23 20:04:00

現在沒有時間價差的組合單保證金減免也就是實質上是分開算，因為以前也有出過事...

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