各位大大您好：
小弟最近操作個股期，發現一個狀況：
委買：10元有11張；最後10張是我的，排隊中；
下一筆成交：
10元成交5張，
結果我一張也沒成交，
按排隊順序，我應該成交4張不是嗎？
還是期貨撮合的方式不是這樣？
撥冗賜教 不勝感激
謝謝您~~^_^~~

市價優先吧

樓上正解..那5張(口)賣出的一定是掛>10塊

有錢是大爺，插隊就是要多金才能做到啊！

有一種狀況是期貨"價差"單，它可以掛在市場，但不會顯示在委買委賣，可能是她優先成交

價格優先，同樣價格才是時間優先

期貨不是逐筆撮合嗎? 應該不像股票那樣子吧?

應是價差單衍生到單式單，現在衍生的只揭露最佳一檔要把這個考慮進去～～