關於券商權證的參數跟BS模型算出的差異很大
例:081755 7F富邦 標的 加權指數
履約價 9850
現貨價 9027.33
剩餘到期天數 96天(到2015/03/18)
無風險利率 0.0143
買價隱波 13.47% 買進價 0.37
賣價隱波 13.59% 賣出價 0.38
行使比例 0.01
Delta 0.0009 這是怎麼算的? 券商有特別的計算方式嗎?
我算的Delta 0.14938*0.01 = 0.001494
BS公式 隱波用13.59% 一年360天 為何結果差異很大???
Gamma Vega Theta 也都差異很大
券商報的權證Greek參數是依據甚麼價格?? 跟現貨價的計算結果完全不同
但權證報價跟公式是吻合的，應該是依據現貨價沒錯
有人知道那些Greek參數的報價依據嗎??

delta超過0.2/0.8應該就很難精確了 太過價外價內delta精確度頂多只能參考到小數點後一位

明年三月合約現在有9850嗎?喔...沒事我沒注意到權證兩個字

這你要去質問券商吧...隱波不同其它參數怎麼可能相同另外我覺得指數還有權息問題，別人的模型一定比你翻課本隨便套幾個參數算出來的還要準 ，券商的價格當然跟30年前的模型不同 不然他賺什麼

其實券商沒算錯喔，你應該檢查一下。http://www.option-price.com/index.php