直到中國民國104年,金融與資訊密切結合的台灣,我們仍然無法確定眼前的電子交易數
據是真實的,這是發生在台灣前三大券商的實際交易結果:
2月19日清晨2點03分棉花5月,突然跳成交回報,stop limit 觸及61.58成交61.56,
眼前券商提供(5分鐘)k線卻從未到達,此根(5分鐘)k線最高價只來到61.5,同一時間紐約
期貨交易所數字已觸及;
質詢交易室結果只答覆,資料封包非逐筆傳輸電子交易不保證正確性,資料源有分付
費及免費,我們使用的是免費資料源,我的質疑是:
1.封包的確不可能逐筆,至少是一包一包的到達,使用者眼前成交價的確會因為資料傳輸
時間而與交易所實際成交價有所不同(延伸可談的是交易傳輸反應時間或所謂黑池交易)
,可是"最高價"與"最低價"並不會每毫秒都改變,更何況此商品非小日經一日交易量
有80~100萬口之巨量市場;
2.如果券商使用免費資料源且不保證正確性來獲利,對於純粹以價、量判讀的使用者是一
大致命傷,使用者電腦顯示結果並非正確;
3.再者收取的費用上也應該再削減,畢竟資料僅供參考;
4.正因為電子交易的盛行,電腦的精確度遠超過人類,更因力求資訊的正確,不,而是必
須絕對要正確,對紛紛想跨足海外市場的台灣金融業而言,非常可笑;
最後想拜託有閱讀此文的版友,可否提供您的券商的2/19清晨2:03分或2:05之五分K線最
高價是多少? 以及是哪間券商? 感謝分享,以上是我的心得及分享