[心得] 0407期貨歷史回測分析

作者: olivia0924 (愛笑娃娃)   2015-04-07 12:22:17
今天使用了歷史回測功能,想看看明天期貨的可能走勢,
首先,必須建立條件單,我們先以今天期貨收盤價上漲來做預測:
1.前4收盤 > 前5收盤
2.前3收盤 > 前4收盤
3.前2收盤 < 前3收盤
4.前1收盤 > 前2收盤
5.今天收盤 > 前1收盤(這個目前還無法確認,要等收盤才知道)
6.前1天5日均 < 前1天20日均,且前1天5日均 > 前1天60日均
7.今天收盤買進做多,明天收盤平倉。
回測結果共10筆資料,
勝率為40%,平均漲幅為-38.5。
最差情形為-289點,
最佳情形為85點,
因此,若以今天期貨收漲來歷史回測分析做預測,
明天易跌難漲,上漲機率約有4成。
接著我們以期貨收盤價小於前一天收盤價來做預測,條件單如下:
1.前4收盤 > 前5收盤
2.前3收盤 > 前4收盤
3.前2收盤 < 前3收盤
4.前1收盤 > 前2收盤
5.今天收盤 < 前1收盤(這個目前還無法確認,要等收盤才知道)
6.前1天5日均 < 前1天20日均,且前1天5日均 > 前1天60日均
7.今天收盤買進做多,明天收盤平倉。
回測結果共7筆資料,
勝率為28.571%,平均漲幅為-99.429。
最差情形為-315點,
最佳情形為58點,
因此,若以今天期貨收跌來歷史回測分析做預測,
明天更是易崩難漲,上漲機率僅有2成8。
小結:
無論今天期貨收盤收漲或收跌,以歷史回測來作分析,都是易跌難漲的結果,因此,今天
的您,千萬不要跑去追高,以免被大戶坑殺哦!
以上歷史回測結果,免費分享給大家,請大家千萬別吝嗇給予大推支持喔!
作者: bubu (~希望~ )   2015-04-07 12:33:00
感謝分享!
作者: vul3ai (Kevin)   2015-04-07 12:34:00
感謝分享
作者: cainfine   2015-04-07 12:48:00
感謝分享
作者: TJLai (PokerStars)   2015-04-07 13:05:00
回測區間多長啊???為什麼筆數那麼少??
作者: olivia0924 (愛笑娃娃)   2015-04-07 13:14:00
回測區間15年,以日k回測、條件寫得比較多,所以回測結果也會比較少、但是卻會跟現在的線性有極高相似性。
作者: ruve (黑鬍子哥)   2015-04-07 13:29:00
明天就知道系統行不行了,真是乾脆直白!
作者: wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*)   2015-04-07 13:31:00
推~謝謝分享。
作者: abcccbbs (保險經紀人業務副理)   2015-04-07 23:09:00
感謝推。

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