[心得] 0413盤前歷史回測分析

作者: olivia0924 (愛笑娃娃)   2015-04-13 08:34:10
以歷史回測分析來投資,雖然不可能100%獲勝,但我深信,要大幅提升投資勝率,是絕對
可行的!
今天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案!
首先,先建立今天盤前的條件單:
high(1) < high(2)
&& low(1) > low(2)
&& close(1) > close(2)
&& close(1) > avgClose(20)1
&& avgClose(20)1 > avgClose(60)1
上面的條件單為程式碼,翻譯如下:
1.前1最高價 < 前2最高價
2.前1最低價 > 前2最低價
3.前1收盤 > 前2收盤
4.前1天收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均
8.今天開盤買進做多,周三收盤平倉。
建立好條件單後,我們就開始跑歷史15年來的期貨資料,
回測結果共92筆資料,
勝率為55.385%,平均漲幅為2.723點。
最佳情形為+338點,
最差情形為-384點,
總計65筆資料中,
有20筆資料大漲100點以上,
24筆資料小漲及小跌100點以下,
21筆資料大跌100點以下。
投資朋友可能會想說,勝率55.385%,平均漲幅也才2.723,有什麼好分析的?!這樣作多或
作空,不是都很容易被嘎嗎?
沒錯,這樣的分析結果,不管您作多或作空,勝率大概就是一半一半,作多勝率可能稍微
高一點點,但如果勝率沒超過60%以上,風險卻實是相對高的。
不過我們從上面的資料可以看出,總計有20+21=41筆資料會大漲或大跌100點以上,所以
代表周三以前有63%的機率出現大行情!
因此,今天的開盤策略,就是買進期貨多單並同時買進-100賣權進行避險,或者開盤買進
開盤價+100的買權及開盤價-100的賣權來賭大行情的可能性(注意選擇權買方有歸零風險)
,相對只作多或作空期貨,絕對比較值得去嘗試!
在最後要提醒各位,筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法,絕對不可能100%
獲利,投資有風險,投資朋友們一定要自己控制資金及風險,才不會很快就畢業啦!
以上歷史回測結果,免費無私分享給大家,也請大家別吝嗇給予大推支持喔!
作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線,超帥)   2015-04-13 08:38:00
很多回測拉到這兩年都很悲劇,不信的話你把今天的東西只跑這兩年甚至一年再看看結果
作者: aufu1234 (笑對陰天)   2015-04-13 08:41:00
只測兩年跟測單一數據意思一樣 取樣不足啊
作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線,超帥)   2015-04-13 08:44:00
我知道,我只想點出這兩年不太一樣我是說他可以試試用這篇的結論跑這兩年,看看績效如何
作者: olivia0924 (愛笑娃娃)   2015-04-13 08:54:00
近兩年的分析紀錄我稍微看了一下,結果跟多年的分析結果差異不大說!您也可以再回測看看喔!
作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線,超帥)   2015-04-13 09:27:00
差異不大?老實說我真的沒回測過,感覺真的是不可靠@@
作者: olivia0924 (愛笑娃娃)   2015-04-13 09:41:00
你可以上G股網回測看看,歷年紀錄都有圖表顯示,很清楚說!
作者: TJLai (PokerStars)   2015-04-13 10:18:00
沒辦法~~OP跟吹頂板 否定回測已成了顯學....ㄎㄎ
作者: olivia0924 (愛笑娃娃)   2015-04-13 10:20:00
什麼是跟吹頂板?
作者: TJLai (PokerStars)   2015-04-13 10:22:00
Trading~我以前也發過幾篇探討回測的文..結論就是會有人說1)不要用過去看未來 2)知道答案考100分 3)參數最佳化...
作者: olivia0924 (愛笑娃娃)   2015-04-13 10:31:00
不過我用回測操作股票是獲利的,最怕是無法在賠錢時克服心魔,我仍深信數據會說話!勝率高不代表穩贏,任何投資都是一樣的!
作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線,超帥)   2015-04-13 10:33:00
我推文有否定回測的意思嗎?是的話抱歉了因為我完全沒這個意思
作者: leolarrel (真.粽子無雙)   2015-04-13 12:05:00
我到是抱持著懷疑回測的心態,應該就是TJLai說的那種人
作者: P1793   2015-04-13 12:37:00
這方法本魯持正面支持態度看待-好的參考感謝大大po文
作者: ainor (><)   2015-04-13 12:50:00
回測只是看過去,我們要放眼未來啊~~很多廟不錯,還有人去西藏給人加持過~不做回測的可以考慮以上方式

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