[問題] 選擇權如何套利? sorryandbye PTT批踢踢實業坊

[問題] 選擇權如何套利?

作者: sorryandbye (隨ｇ致富) 2015-04-21 13:12:03

如題
剛剛發現許多檔便宜的call
許多都偏離理論價格
http://ppt.cc/tEn3
甚至幾乎不太可能履約的9900c都有低於理論價格一半的現象
會有人說理論價格不準，要以市價而言，在商言商什麼的bala
我要問的問題只有一個
如果我預期call將會回到理論價格不遠處
我該如何操作?
Ex:
單就買深度價內call
或是經過hedge的call
等等諸如此類

作者: jackred (我在台北天氣晴) 2015-04-21 13:15:00

同時賣高買低就可套利

作者: sorryandbye (隨ｇ致富) 2015-04-21 13:16:00

請教一下是不是一般越深度價內越貼近理論價格?在8XXXc跟1XXXXp尤其明顯

作者: tompi (大波動) 2015-04-21 13:41:00

你知道的理論價跟造市者也許不一樣喔

作者: sorryandbye (隨ｇ致富) 2015-04-21 13:45:00

哦對!!軟體是他們寫的，不然我們也寫一個ˊ_>ˋ

作者: Rudy (荒野遊俠) 2015-04-21 14:01:00

理論價更新的比較慢吧，我看了一下，這個理論價是台指在 9570 的時候計算出來的而你截圖的時候，已經跌到 9546 了

作者: duckzxcv (David Doll) 2015-04-21 14:45:00

你的理論價來自你對未來波動率的預測至於你的模型是不是正確就待你去驗證

作者: sorryandbye (隨ｇ致富) 2015-04-21 15:00:00

感謝各位先進好像有多那麼一點了解了

作者: Tradesque (唯快不破) 2015-04-21 17:37:00

就算有，你也買不到要下單的時候價格會滑價滑得誇張

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