Re: [問題] 期貨被扣除權息的點數要去哪裡看 b89207040 PTT批踢踢實業坊

作者: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2015-07-17 11:30:09

※ 引述《k29571159 (水果XD)》之銘言：
: 不好意思問這個好像很基本的問題
: 只是我不太清楚要去哪裡看
: 有哪位大大可以跟我講一下嗎0.0
用期貨或選擇權合成期貨來逆推
F = S*e^((r-q)*T)
=>
q = r-ln(F/S)/T

作者: markhwang (Mark) 2015-07-17 11:35:00

...不就128點嗎..沒這麼複雜吧

作者: sesee (小七) 2015-07-17 12:29:00

用這公式 XDDD

作者: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2015-07-17 13:50:00

請教樓上問題出在哪裡?

作者: sesee (小七) 2015-07-17 16:00:00

手邊沒電腦用，其中一個問題，你的q如何帶

作者: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2015-07-17 16:06:00

F S T r 已知可推導出 q

作者: sesee (小七) 2015-07-17 22:15:00

得到q你還不是要化成點數……你用這公式算出接下來幾天的除息影響看看 XD另外，價差可不是只有反映除息影響而已

作者: yuekun 2015-07-17 23:13:00

不推這公式是算不出來的配息不是連續的

作者: sesee (小七) 2015-07-17 23:16:00

這篇的作者不是還有幫宏典寫證分的題庫解答嗎?

作者: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2015-07-18 03:11:00

你的點數是時間的函數，在沒有給定時間的前提下回答q不是比較好? 還可以帶入時間換算成點數如果逆推回的q和真實的q有差，不是可以套利?

作者: sesee (小七) 2015-07-18 13:05:00

回答q幹嘛 XD 你用持有成本公式算，算出我問的那幾個問題來看看啊 XD實際上F價格不是只受Srq影響，要套利也不是一有mispricing就有空間套

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