作者:
skyning (小香)
2015-11-18 12:20:12先講結論
本篇探討藉由 加權/大台 內外盤 探討當沖的策略
現貨跟期貨是零和遊戲
買進 = 賣出
但結果卻會造就指數上漲跟下跌
先探討現貨
假設今天有ABC法人
A想要買超20億
B想要買超50億
C想要賣超100億
這樣order的買賣超 行為不像散戶一樣
買賣行為有趨勢
ex, C法人在9:00 ~ 9:30買超40億
買賣行為會在一個時間區間完成
再來是期貨
假設09:05:00 期貨 8520 +20
有人在20秒內市價賣出2000口
case1: 09:05:20 8518 +18
case2: 09:05:20 8510 +10
case3: 09:05:20 8495 -5
以上三種情形代表的意義都不同
但不論如何 有人在8520空了2000口
代表他認為未來(幾小時? 幾天?)都會小於8520
以上的行為都可以從內外盤略知一二
附檔是2015/11/02的資料
20秒：讀取下一筆資料
買：買一口
賣：賣一口
平：全部平倉
重新：就是重來
有興趣的人可以玩玩看!!
https://www.dropbox.com/s/40vl416c2arv3g5/stockdata.xlsm?dl=0
以下是附檔的一些註釋
N now △ P△
加權 177 1 0.5
177：現貨內外盤買超177千萬
1：現貨20秒內內外盤買超1千萬
0.5：現貨20秒內上漲0.5點
台指 1149 -97 -3
1149：大台內外盤買超1149口
-97：20秒內大台內外盤賣超97口
-3：20秒內大台下跌3點
現5 多 0 12.8
0：現貨買賣超離5分鐘內最大值0千萬 (現在就是最大值)
12.8：現貨買賣超離5分鐘內最小值12.8千萬
日韓 -0.14 -0.09
日韓：日韓合併指數 日*0.63 + 韓*(1-0.63)
-0.14：一分鐘內日韓合併指數下跌 0.14%
-0.09：五分鐘內日韓合併指數下跌 -0.09%
港滬 -0.01 0.09
港滬：上海香港合併指數 港*0.5 + 滬*0.5
-0.01：一分鐘內港滬合併指數下跌0.01%
0.09：五分鐘內港滬合併指數上漲0.09%
圖表：
紅色粗線：摩台指數
紅色細線：摩台內外盤差
藍色粗線：加權指數
藍色細線；加權內外盤差(有規律)
黑色粗線：大台
黑色細線：大台內外盤差
紫色：日韓合併指數
綠色：港滬合併指數
另外 N5 ~ N8 是未平倉損益