跌停當然不能平倉
8年前騜上任沒多久，就遇到金融海嘯
那時候就好幾次跌停，
那時候無腦政府把漲跌幅減半(由7%降為3.5%)，結果期指當然跌停鎖死。
1天分2天跌，科科科，拖時間而已。
雖然空不到期指，但是還是有辦法可以模擬期指
就經驗的老手跟理論強的人就知道了。
即是利用權擇權去模擬期指(小台)
例如
空不到小台，就可利用buy put + sell call 方式去模擬。
※ 引述《Paravion (ElonMusk)》之銘言：
: 大家好，小弟股市菜比八沒看過跌停
: 所以上來發問
: 請問期貨跌停之後還能平倉嗎？
: 這時候掛單會成交嗎？

當然有價差拉，沒價差才有問題，問題是價差怎麼來的？請你仔細想想吧。那個價差背後真正的意義是？至於風險議題就太扯了，模擬出來就是期貨。就是跟小台沒差異，風險比較大請先算算吧支出的保證金跟小台保證金有差異嗎？風險一定是跟小台一樣。

那種時候的cp都異常腫大，風險跟槓桿比期貨大幾十倍，請注意賺了價差，賠了點數。請回去溫習824那幾天。

'期貨風險跟op一樣' 嗯嗯嗯……有一樣東西只有op有 而且是情緒性的，你能算出來，我服了你。 利害!你真的有經歷過824那天的市場氣氛嗎？

先了解bp+sc=-小台再來討論吧…

直接告訴你解答好了，免得你不信期指鎖死後，權擇權是跟摩台指一起跑的。想到了嗎？呵呵!

直接貼對帳單不就好了 嘴巴那麼會講 到底賺多少

說實話，努力工作。毫無進場，連出入金紀錄都無。那iso大的對帳單可否貼出，賜教一下。你到底賺幾百萬？

笑了 你沒進場也能長篇大論喔 我又不像你

哦，嗆那麼大聲，你的對帳單怎麼沒貼。還是貼出來連我這沒出入金的都勝不了呢？期貨市場有句話，不進場就贏9成的人了!!

就像處男也可以嘴怎麼把妹嗎?

純粹討論方法也可以這樣戰XDD

ainor 當然可以 XDDDDDDDDDDDDDDD因為處男也有人權 (誤

有機會會再觀察你說的但我要強調的是在極端況下，op非能正常反映市況，造成大幅溢價，所以我一直強調op不可能在這種市況下做成完全避險。正如你說的，摩台避險還比較實際。

大幅溢價可以賣call put阿，配合期貨做

你說的用op避險，只是Delta趨0的概念，無法實質完全做避險，gamma值跟vega值才是真正影響的關鍵。理論跟實務 有很大落差的。

不過如果連續跌停這樣做大概可以避掉不少損失吧?

可以避險，但那也只是帳面上的阿~~~會這麼說是因為，還有帳戶權益數的原因。未實現獲利不能拿來抵你期貨的損失，所以仍要補保證金。

believe5你是哪個次元的實務？

bp+sc可以合成在不同價位，自由度更大

看不懂，只知道今天buy put + sell call會賠錢

bp70+sc84不見得賠啊