http://www.cqg.com/products/cqg-data-factory其實台灣凱衛代理 MultiCharts 做週年慶的時候，會放出十年海外期貨的數據，這裡面就有全球商品的 tick。但是他們連續月的連接方式跟慣例不同，你測出來未必準。各券商版的 MultiCharts 也有各券商自己買的十年期資料，你可以挑元大、群益之類有出券商版的租券商版 MC，然後下載他們歷史資料後匯出成 ASCII 格式。而且拿到以後，你還是要自己訂 IQFeed 還是 e-signal之類的去接後續 XD跟 CQG 一次買斷 2002 到 4 天前大概是這價：
http://i.imgur.com/j094rMa.pngIQFeed 這類廠商通常能回補的 tick 只有幾個月而已，所以更久之前的你勢必要用其它管道補。CQG 以外的，就關鍵字 historical tick data 搜一搜吧 XD最重要的是連續月怎麼接，很多慣例是挑成交量較大的那邊當季商品還沒結算，但成交量都跑到下一季，就會提前跳。小道另一個特性是，結算日近、成交量小時跟道瓊幾乎沒有價差，從這點也能觀察出來就是。然後就是其實你不用測那麼遠，買 4 - 5 年或經過一次美國總統大選之類的就可以了，比較省錢 XD如果你是還沒進場的，我會建議你除了進場的保證金外，另外準備個兩三萬美金來燒在這些基礎設施跟資料上 XD假設你只做小道，穩定的即時 tick 報價源大概每月 100 到200 USD，如果你真的想做 tick 交易，還需要在當地租主機，成本約每月 150 - 300 USD。你回測要考慮到多久能把這成本打平。開美國券商的話，有些券商可以減免報價費，或者內部提供你一個便宜的北美期交所全包方案 (原本要逐期交所訂閱)。譬如 TradeStation 就是 20 USD 北美期交所全包，如果要Level II 報價 (就是十檔)，每間期交所再加入 5 USD。而且它是 tick 級，跟 IB 的 second snapshot 不同。