作者:
BuyPut (哈哈)
2016-04-09 12:32:50Delta值，就是現貨價格變動對選擇權價格的影響
Gamma值，表示現貨價格變動時Delta的變動情形
Vega值，是用於衡量波動率變動對選擇權價格的影響
Theta值，是衡量到期期間變動對選擇權價格的影響
Rho值，是衡量利率變動對選擇權價格的影響
http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
定義、意思網路上都一大堆
不過這些係數要怎麼去判斷怎麼去應用？
我要怎麼判斷我要交易哪檔選擇權最好？
特別是選擇權當沖，如果太價外
又常常發生看對卻賺不到的情況
如果週選隱波比月選大，
是不是賣週選買月選就能獲利？
如果選擇權相對現貨根本沒時間價值
(8450 收 93點 ； 現貨收8541 )
如果做多小台，用OP就比期貨相對好？
作者:
VANNN (風的思賜)
2016-04-09 12:38:001.選擇權可以合成期貨 2.買月賣週在 漲與跌都可合併使用但漲過一個區間或跌破一個區間就都會賠錢了
作者:
HisVol (他的體積)
2016-04-09 15:14:00可以用來評估投資組合的風險
作者:
cola2468 (colaboy90)
2016-04-09 15:44:00delta０.5附近會有最大的gamma，方向對時噴出速度最快
作者:
jgj12321 (Creat yourself)
2016-04-09 22:23:00理論上是這樣 但預測現貨走勢還是比較重要
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2016-04-10 10:26:00這就像強化系和放出系哪個強，很難講得準
作者:
ts1688 (天涯孤獨)
2016-04-10 11:38:00做賣方時會參考一下 當沖買方就沒在看了
作者:
BuyPut (哈哈)
2016-04-10 11:43:00那買方當沖要怎麼選沖哪一檔優勢比較大丫？謝謝大家的回覆
作者:
ts1688 (天涯孤獨)
2016-04-10 12:01:00開盤前如果口數差的絕對值>2000 做價外一檔 <2000做價平
作者:
sesee (小七)
2016-04-10 15:14:00你要說Greeks不重要之前，最好先確定你不是跟他們不熟喔
作者:
ts1688 (天涯孤獨)
2016-04-10 15:57:00嗯 沒說清楚 我意思是8:45~9:00的"成交"口數差
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2016-04-11 08:38:00真的是把專門trade Greeks的法人當白痴就是了XD
微利 相對報酬很低 你會用自己這麼小資金搞? 一年X%?