Re: [問題] 期貨多遠月空近月的問題 LeeAng PTT批踢踢實業坊

作者: LeeAng (里安) 2016-05-19 21:45:07

嗯這種簡單的東西使用期交所的免費資料
再搭配最簡單的excel就能算出來了
但是你卻不做反而來這裡問問題
千萬不要學某人電腦爛人又懶啊......
我最喜歡來公佈不賺錢的方法但是又不說為什麼了

作者: sesee (小七) 2016-05-20 00:02:00

在結算日尾盤轉倉..... 你確定 XDDDDDD交易所免費資料只有日資料到期日近月次近月結束時間不同唷

作者: LeeAng (里安) 2016-05-20 07:06:00

１５分鐘的時間差不外乎拉尾盤與殺尾盤或不偏移長期下來尾盤偏移量總和應該趨近於零如果要用開盤價回測(沒有時間差只是滑價可能比較嚴重)也有就是虧的少了一點點沒有統計上的顯著性而已

作者: zaqimon (dream) 2016-05-20 09:31:00

選擇最後交易日前一日的收盤價會不會比較好? 還是差不多

作者: sesee (小七) 2016-05-20 09:39:00

不重要，因為癥結點不在這。純論除息影響，原文的作法就是吃不到除息影響的逆價差，這完全不需要多花心力回測。

作者: zaqimon (dream) 2016-05-20 10:03:00

要吃到逆價差的方法就是買進持有無限換倉

作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 ) 2016-05-20 10:45:00

要吃到逆價差是要買期貨空現貨

作者: sesee (小七) 2016-05-20 10:55:00

除息影響部分的話，吃不到

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