因為剛入門不久
想請問各位大大,下面這篇新聞上面寫
《彭博社》週二 (30 日) 報導，美元兌日元 1 月期 delta 值為 25 的選擇權風險逆轉
率，已由本月稍早的 -2.0 飆上 0.06，
我的問題是，請問delta值不是一次微分來的東西嘛，介於 0- 1 之間
怎麼會是 25?
想知道我哪邊算錯了.
原新聞出處:http://news.cnyes.com/news/id/2176194
感謝大家指教 (鞠躬)
Cheers.

不用算這個

delta 25 不是你說的選擇權delta值https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_reversal0.25

了解了 謝謝樓上大大

我也不太懂 大概是衡量call還是put比較貴的指標以價外delta 0.25的call put去算

您說的滿合理 謝謝分享囉