→ reon: 美式選擇權買指數~Sell put無限同價位遠期轉倉 不知有無搞頭 10/16 16:14
→ reon: 本多終勝的概念?! @@ 10/16 16:15
→ reon: 一直賺權利金~轉倉轉到多頭回來XDD 10/16 16:16
→ reon: 不知道以上這樣操作有啥問題~有高手願意分享一下嗎?
reon大你好
本人是新手剛進美股選擇權8個月。
剛好也有在 IB 做 sell put. 現在實際經驗好處如下
1. 盤整的確有利。以時間換權利金。
2. 若標的上漲，權利金入袋。當然前提是不預期何時漲，會漲多少。
3. 標的下跌至價內，轉倉遠期以拖待變。
實際操作弱點如下
1. 標的要選個藍籌加牛皮，又成交量大比較安全。我只做BRK跟SPY，展望向上。
2. 轉倉若近日，要承受較大價差。不如限價平倉再賣遠期。這樣要考慮保證金問題。
3. 承2, 若在近日前轉倉，又錯過時間價值流失最快最好賺的時段。
4. 承1, 若標的意外大跌，保證金撐不住會GG。被履約過一次，除了損失權利金，
要調大筆資金履約，代價不小。
5. 轉倉同時可搭配買進近期價外put 緩衝保證金。這樣做成本頗高。
6. 碰到美國總統選舉這種不確定，對心臟不好。 XD
對各項大事件要有敏感度。
一點操作經驗分享

推

賣put倒不如買期貨，保證金一樣，風險和期貨一樣（多了一些權利金的價格區間），最多只能賺權利金，CP值真的不好

像我賣超遠...我不求大賺，我只求躺著賺歐式當s方比較划算，美式可以履約

我也是長期在做賣方策略，賣方跟期貨在概念上完全不同賣方猜格局猜對就會賺，做到波動率死掉就觀望換標的期貨隨便進場會被巴到死，損益跳很快很痛的碰過N次黑天鵝閃崩之類的經驗，我的結論是....多分散幾個標的。 以防突然被逼近價內然後不要去碰那種已經盤整很久的東西.....

你找所有的股息君王來做啊

賣put被逼到價內再轉倉遠期，和期貨作多遇空頭虧損都是虧損，只不過多了一點權利金保護，等到期貨反彈到原作多點價位附近，期貨一定比選擇權早解套。往上獲利更多。既然賣put都能被逼到轉倉遠期，表示你把持著一定要賺才出場，那作期貨不就該本多終勝，獲利才出，又怎麼被巴來巴去，乎多乎空呢！

put我被逼到價內都開心履約然後SC啊

sueo大，我是之前有跟你提過日經與芝加哥美元日經套利模式那位，sell put 賠錢，再轉sell call？有一些人看這幾年美股不跌，專找藍籌股sell put，得確是有年10-20%的報酬，但可以去用期貨模擬看看本多終勝的情形，獲利狀況如何，既然承擔的風險差不多。

SP履約不賣不算賠 做CC非單純SC 同時領股利+股票出租

sell put 履約，以高價買了現股，再把股票未來上漲的獲利機會用sell call丟出去，現股+sell call,多空對鎖，最多領股利+賣出權利金，但失去了股票出租後上漲獲利機會，但若個股因市場因素，個股公司風險而下跌，可能因守著這固定的微薄收入而死守著不斷下滑的個股股價

股息君王進履約價通常都是難得一見的機會連續50年股息成長ok我講的是另一個計畫 股票收益增加計畫 在IB要勾那個可收息所以說策略不一樣不能硬套 這個就是現金流策略 不太管資產價找到不用停損的高息標的使用SP 履約後SC+出租 這樣反覆做你講的那種是以賺價差為目的的策略了 需要高頻率的關注

這樣搞的話應該不能開槓桿，衰一點會被秒...我個人是傾要是被噴到一定位置的話，要做防禦就是了..

當一開始sell put時，因有可能將來會被履約買進個股時，所準備的資金就是買進個股的資金而非sell put保證金，這樣的話，等同是以1:1的槓桿作期貨也可以。在以本多終勝的概念之下，買進期貨轉倉的效率應會較好。而且期貨的交益成本相對較低。以台灣小台指來看，46萬的股票市值買賣獲利所需的買賣價差%與小台的比，可達20倍上下。基本上本多終勝的說法可以說是很正確的，但並不是以相當多的本金做逆市場的重壓，攤平。而是以一定的本金在資金控管下，做適當的槓桿，維持策略。有人說期貨危險，槓桿比率22倍。別說22倍，融資2.5倍都會掛了。A