[問題] 是我哪裡弄錯了嗎？ msjulianacd PTT批踢踢實業坊

[問題] 是我哪裡弄錯了嗎？

作者: msjulianacd (Juliana) 2016-10-27 19:59:14

最近在回測選擇權策略，發現ㄧ個奇怪的地方。是歷史資料有錯，還是我沒弄明白？
2014.11.5(三）週選擇權結算201411W1
，當天指數收盤價 8962.60，
201411W1 8950買權最後成交價是0.2
，8962 比8950高了12點，
C8950的內含價值就有12點，
為什麼歷史資料的最後成交價只有0.2？
是我哪裡弄錯了嗎？

作者: kianken (楓痕無羽) 2016-10-27 20:06:00

結算價格是最後30分鐘指數平均

作者: msjulianacd (Juliana) 2016-10-27 20:07:00

也差太多了吧

作者: bearfat (@) 2016-10-27 21:27:00

在最後30~33這之間,有大量的買或賣就會造成這差異

作者: msjulianacd (Juliana) 2016-10-27 22:02:00

那如果我不賣掉，參加結算，是不是還值12點？

作者: uvvvv (FQ) 2016-10-27 22:05:00

讀完規則再回測

作者: flyaway0104 (飛翔吧！) 2016-10-28 00:26:00

回測有用的話台灣沒窮人了還有，結算價不等於收盤價

作者: bearfat (@) 2016-10-28 00:59:00

10/27 13:29 指數9312.X 13:30 指數9299.X 今天的例子

作者: lookapen 2016-10-28 01:22:00

你看的是收盤指數是當月期貨, 跟週選擇權沒關係是我看錯了. 不過結算價是現貨最後30分鐘的平均價

作者: lung1203 2016-10-28 09:34:00

高點到了

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