最近在研究期貨投資的策略~~
回測出一組還不錯的線圖
跟大家分享一下~~~
http://imgur.com/a/Ba2zW
標的: 大台
回測區間: 2007.7~2016.12 (9.5年)
操作次數: 117次 (多空換手不空手)
獲利次數: 56 (平均 410點)
虧損次數: 61 (平均-124點)
MDD: 906點
50萬操作1口
100萬可以操作2口
依照回測結果，大約10年1口可以賺300萬
一年大概30萬，感覺好像還不錯
不過回測總是最美~~~~
上線是殘酷DER~~~
有在回測的大大也分享一下~~回測要注意那些數據吧~~
感恩

MDD 906 ~!!!

平均一年只操作12次 好像有一點問題你去看一下交易的細節

.....MDD

持有時間長==>我的意思就是這邊MDD 3X% 這也有點麻煩

先上線很快就會發現問題 不上線都沒用

上線就知道了啦

2007年七月開始，那有可能是看外資未平倉部位囉

MDD 906 真的有人可以忍的住?? 能忍的人成本也太粗了...

全國最大的美女期貨接待中心，上線啦

只做一兩口這樣算不及格吧

直接上線 好嗎? 菜B8 在這裡想問出聖盃? 呵呵呵呵呵

有2007到2009的數字都會還可以，建議多找找過往低波動的年份試看看。

最大折返太大 勸你再研究吧

回測兩年就夠了 市場慣性一直在變 要一直改不然一樣死

台指算還不錯的商品，交易次數可以不用那麼少

回測參考用的拉 有賺錢就ok MDD看看就好 mdd%是垃圾我還以為大家都知道哩

認真不騙，100萬做一口，mdd/2你才撐得下去，我不知你怎麼找方法回測的，若是參數最佳化，那完全沒意義。而且一套系統不是能賺就好，sharp ratio沒有一定水準，連實際下場都沒必要

MDD太高惹 換別的策略吧 除非你能夠忍受MDD陣痛期

最大策略虧損報酬年均1.6 ok吧，但交易次數太少會擔心策略可靠性交易次數愈多愈不容易overfitting，但受交易成本影響會比較大按照你的風險容忍度，12.5萬做一口小台然後繼續開法別的策略是正解

回測迷思XD

單一策略，看sharpe ratio沒啥意義

12次其實不會少，我的更少不過加上多商品，國際盤輕鬆超過十種，其實不會太無聊

你開車只會一直看後照鏡嗎？

你開車只會"一直"看後照鏡嗎？

後照鏡説是在嘲諷技術分析派，但程交較像無人車。

後照鏡應該是諷刺「回測」這件事，和程式交易無關程式交易有人可以寫得像人工智慧，有人還是2條均線.....看了這麼久下來，建議任何順勢策略，請直接上美股/陸股回測可以參考，但做太多調整沒有意義，重點是策略想法再來選市場真的比考驗腦力來得簡單喔............有想法就快點小額上線，很快你就知道MDD絕對抱不過去

諷刺回測用後照鏡？這舉例...有任何關聯嗎？

先想看看怎麼一個月賺500點.......

諷刺回測丶模擬單一般都講『紙上談兵』比較多...

這支策略的數字不是問題 問題在於扣掉07年和最近這一筆獲利之後 再算一次平均獲利和虧損 因為交易次數太少了平均交易獲利會因為吃到這兩筆大的而失真另外十年MDD900點以波段單而言一點都不高 其他人有事嗎

這程式估計實際上線不用多久就開始破mdd 呵 點到這裡

說實在話這結果實在沒辦法給什麼建議, 參數有幾個,條件有幾個, 有沒有設停損, 什麼都沒有要怎樣給什麼建議, 我說ok你就敢做嗎？

下場你就知道了 回測測試策略 只是交易其中一環等待和長抱 都很煎熬 好啦 我是說我

把其它各國指數期貨用同策略去測看看，若仍不錯就可以進場試了，不然上線後有很大機率會出狀況。

50萬一口做一年賺30萬,報酬率60%不錯啦 :D

做波段有把換月跳空這種看的到吃不到的點數扣掉嗎?

不空手的策略基本上換月價差長期會抵消

換月價差扣了再說