常常上網找別人失敗的策略
但發現分享的很少
我想說如果各位同學願意分享
可以少走點冤枉路
我先說說我玩過的，當然都是失敗的
下面先不提停損
因為當沖多了停損，結果差不多
1. 開高開低策略
原理: 開高就是強，開低就是弱
強則多， 弱則空
若 9:00 高於昨收，多
反之，空
13:30 平倉
2. 走高走低策略
原理: 走高就是強，走低就是弱
強則多， 弱則空
若9:15 高於 9:00，多
反之，空
13:30 平倉
3. 反打策略
這是數學推導出 11:00 是當日最高最低的機率最大
因此
11:00 若價格在今日前 10% 高價帶，空
反之，多
13:30 平倉
有人知道我這三個爛招失敗的原因嗎？
或分享你曾用的爛招....

1. 在台指邏輯應該要相反 2. 以前的台指會賺 近年市場比較有效率 3. 我覺得只是在最佳化而已失敗的原因很簡單 被當沖較高頻率累積的滑價+手續費侵蝕獲利 在沒拿到夠多的資料前 是很難挖取足夠的市場期望值的解法：如果執意要做當沖 那就找濾網降低交易次數 你可以不用天天交易

時間點怎沒有10:00?

你的策略沒有風暴比

1、2大概是無腦多空等級…，3應該是相對其他轉折時間，但轉折的機率有多大？不留倉抓到當日高低利潤可能還小於停損。賺錢策略還沒發現，這三點策略加些濾網應該能少賠點些……

2是因為一堆人吃程式交易豆腐，因為30分線第一根跳出，先拉ㄍㄠ或殺低然後倒給程式單，同理，0945分也是。

謝謝 cdmlin 大大，一語驚醒夢中人阿~~

cdmlin 柯南

原post的 item-3 已說明

policy-1, 2 的平倉時間為何不是 10:xx ?

請問 10:xx 平倉較佳的原理，謝謝分享~~~濾網通常有哪些做法 ?

因為很多人都用一樣的招，能賺的話那是誰在賠？

第一次見識，基本上沒用過任何一個

理論上這方法沒太大錯誤啦，只是當天如果沒這樣走，你就要反方向做

失敗 賠很多 就是密碼呀

失敗有兩種，一是做到相反方向去了，二是獲利小於成本先要區分是哪一種，再看看怎麼調整有些搞不好救得回來，例如把兩個期望值小於成本的策略合併

任何招都沒用，那邊肥主力就宰那邊，這是個作弊市場

出發點挺不錯的，起碼知道目前是失敗的策略～