1. PTT
  2. Option

[問題] 正逆價差

作者: gfee1 (fjijfsiodj)   2017-02-17 15:22:52
請問一下正逆價差會影響選擇權報價嗎？
正價差->call貴 p便宜?
還是?
謝謝
作者: gn00291010 (居恩)   2017-02-17 15:25:00
雖然訂價理論裡影響選擇權價格的是現貨而不是期貨但實務上與選擇權價格比較有關的反而是期貨價
作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)   2017-02-17 18:08:00
當然會
作者: l8lcm (都敏俊)   2017-02-17 18:26:00
選擇權的原理非常複雜啦，發明選擇權的人是諾貝爾經濟學得獎人耶，一般人很難理解他的模型架構的
作者: route22 (Enchante)   2017-02-17 18:46:00
BC+SP可以合成小台部位 實務上會跟著期貨跑囉
作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 )   2017-02-18 06:28:00
關鍵字: put call parity
作者: Garfield   2017-02-18 09:00:00
樓上正解
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