我覺得這篇對新手來說來說應該很難了解 所以再寫篇新手版的希望大家都能看懂
重要關鍵字
策略層 管理層(部位與資金管理) 評鑑機制（Evaluation) 優勢
部位管理與資金管理:本篇重點 我會分別說明
策略層:你想用甚麼策略或指標? KD MACD RSI 海龜 基本分析 籌碼分析.....
簡單的說就是你的進出場的客觀標準 最簡單的就是突破買進的海龜策略
有策略後才討論部位與資金管理問題
優勢:多空雙方中較有利的方向，例如最近一週是上漲的，
優勢策略就是追多不放空(能夠準確抓出最高點的人例外)
也不是說多方優勢情況下放空一定賠，但是真的比追多難賺
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評鑑機制:評價策略(通常是單口進出的情況)好壞的客觀方法
例如: 總獲利 平均獲利 MDD SQN 凱利公式.....
就像老師給學生分數 交易者也要幫自己的策略評分
通常是越高分的越好
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資金管理:比較接近教科書上所謂的資產配置，每個商品每個策略該給多少錢?
例:大型法人標的 股票 外匯 債券 商品....該如何配置資金?
小型法人(券商自營部)或股市大戶 股票很多該如何配置資金?
專職投資人(我) 玩台指策略很多 每種策略該如何配置資金?
多標的多策略 多標的單策略 單標的多策略 都是資金管理的範圍
銭夠多的人才有這種困擾 銭少就直接單標的單策略
資金管理最常見的方法請自己看投資學課本(投資組合 效率前緣...)
然後就是程式交易的回測績效(請自行找MC或TS的範例)
常見的策略評估都是針對回測績效
總之，選出評價分數高的，這就是優勢策略，然後投入較多的資金。
評價分數要自己定義，不同考量分數會不同
Ex.我有5個策略 相情況下，1年獲利點數 5000 4000 3000 2000 1000
我應該分別配置 5/15 4/15 3/15 2/15 1/15 的資金
考率獲利與風險 5000/5 4000/4 3000/3 2000/1 1000/0.25
1 1 1 2 4
我應該分別配置 1/9 1/9 1/9 2/9 4/9 的資金
結論:這是有錢人的煩惱 散戶不用擔心
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部位管理:就是加減碼問題，也可與停損停利搭配，這才是多數散戶要面對的問題
凌波前輩的動能評估函數驗證(當沖與波段)應該是針對加減碼部分
這應該是追蹤實際交易時的價格變動與獲利現況做分析，再做加減碼
這也可以看成是對進場策略的微調優化績效
因為多數人都是看完策略的回測(單口進出)績效配置資金後就不再調整
結論:最重要的 對散戶來說，一定要用輸銭停損贏銭加碼的反馬丁格爾策略
這裡舉一個我用的實際範例 固定本金100W玩大台(可容許全損，有賺就出金)
基準口數 2口大台 可持有最大口數 10口大台(只能再加8口) 多方為例
有特殊情況可容許用當沖減半20口全下(10
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2017-03-20 18:40:00佛心來的…
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2017-03-20 18:44:00首推我先 這樣寫還不懂 大概就是基礎還不夠
作者:
qwqmmmm (qwqmmmm)
2017-03-20 18:52:00出100元
作者:
bohun ( )
2017-03-20 19:42:00感謝
作者:
ikaruh (cynical soul)
2017-03-20 19:58:00佛心推
作者:
a12james (焦糖卡布奇諾)
2017-03-20 20:09:00感謝推
作者:
wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*)
2017-03-20 20:17:00懂~
作者:
Duration (tripper)
2017-03-20 21:13:00Many thanks!
作者:
rbjen ( )
2017-03-20 21:40:00push
作者:
FreeStyle (Jump Shot)
2017-03-20 21:51:00為什麼沒有11、12、13...?
作者:
acbwanatha (å°å‚‘富力士)
2017-03-21 01:13:00難得優文。不過你所謂的優勢策略那裡都只是教科書上理論派部分實際情況不見得能夠讓你用得如此地完美。
教科書如果是金律，那大學應該廣設賺錢系，自己經驗，第一筆不太容易下到很好的點位，停損設好之下，先逆勢加碼再順勢加碼 (順序) 其實可以讓進出場很彈性，以人性而言也不是每個人都習慣順勢加碼，適性而為就對了
作者: q1a22001 (crazy楊) 2017-03-21 15:00:00
如何客觀為自己的策略做檢定是新手最大的難關 策略就像一顆引擎，上述的內容就像是為這顆引擎做改裝使引擎馬力更強，想要在市場上運用自如還是得要有好的引擎才是核心，否則爛引擎再怎麼改裝一樣是無用武之地