http://www.bituzi.com/2017/03/optimal-f-momentum-valuation.html
喜歡數學的人可以看這篇，也是動能評估函數的測試
作者用的是Optimal f(從Kelly criterion改來的)
如果你數學夠好也可以用更複雜的數學開發自己的動能評估函數
如果你不喜歡數學就直接學我把獲利點數當成動能評估函數即可
對初學者來說還有更重要的事，就是學習本篇作者的態度，
""最近看到凌波大提出一個"動能評價函數"的想法，
我自己做了幾個實驗，覺得非常有用，也跟大家分享看看。""
看到某篇文章或聽到某人的交易觀點，不要直接相信或直接否定
自己用歷史資料回測看看結果，以回測來評判此交易觀點優劣
補個OP點
當選擇權買方也可看成一種資金管理方式
10W可以玩1口大台 4口小台 N(與選擇權契約有關)口選擇權
多數人都是用大台回測，自己試試看用選擇權回測的結果
先說結論:選擇權的資金效益比大小台更好
※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言：
: 這裡舉一個我用的實際範例 固定本金100W玩大台(可容許全損，有賺就出金)
: 基準口數 2口大台 可持有最大口數 10口大台(只能再加8口) 多方為例
: 有特殊情況可容許用當沖減半20口全下(10
作者:
rupcj8 (唉呀)
2017-04-03 17:49:00推推
作者:
wintxa 2017-04-03 17:54:00選擇權有時間問題 其實各有好處 但硬要就是op買方沒追繳壓力 頂多輸光如果是用價內op 那就很不錯 所以我也滿愛價內op的
但價內進到太深會有平倉的流動性買賣點差風險 很困擾><
作者:
wintxa 2017-04-03 19:13:00沒有賣不掉啦......假如變很深價內 區間價格看似變很大 也沒什麼掛單 但其實依照期貨目前指數少個2-3點掛出來馬上被吃掉但至於為什麼會抱到變很價內 我覺得是個人問題了 當到一定檔位 其實上下檔已經沒有價差了要自己會移檔位價內op其實比期貨更能看對賺差不多一樣 看錯可以"少賠"至於怎麼用怎麼移 那就靠自己去領悟了
感謝 沒有實際掛過 因為光看點差就想放棄了XD 研究看看!
作者:
phcebus (菲比斯)
2017-04-03 19:46:00科科
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2017-04-03 22:15:00QQ 覺得不容易實戰
作者:
sesee (小七)
2017-04-03 23:16:00期貨的策略用op買方回測?
作者:
reflow (好想看雪)
2017-04-04 00:43:00看～不懂（掩面）W大，價內OP......大多數標的的流動性很差啊
作者:
sesee (小七)
2017-04-04 01:46:00你確定你這樣回測過很多嗎？實際上要考量的東西很多喔！模擬的沒意義，可直接跳過。最終就是回歸到商品特性，什麼樣的商品特性，長期下來給你什麼樣payoff的distribution換個行情，可能結果就不是你的結論了.......容易不容易是一回事，請用市場實際trade出來的價格回測
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2017-04-04 08:08:00sesee說的就是我想說的QQ所有下注方法的解法我都測試過 但是結論都是一樣的 不能實戰 這些理論在假設面太簡化(這也沒有辦法 就像牛頓定理一樣 要在完美的狀況下才能推導出來 但是交易是用錢在玩)再來就是我們給那些定理所的交易結果 通常是過度擬合的 所以得到槓桿極高的結果
其實過於簡化在ML裡面應該叫underfitting辣不過只是名詞而已QQ 不要管我
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2017-04-04 17:17:00資金效益那句話我是持保留態度，另一角度是看對不見得賺
作者:
Wilkie (gonna fly high)
2017-04-04 18:41:00加油 台灣搞金融的缺陷就是缺乏強大的交易者和經理人什麼張松允 陳進郎 都只能算是小資金
作者:
sesee (小七)
2017-04-05 00:00:00關於回測與實戰上的落差 滑價只是小問題~ 回測沒在設滑價或滑價設太小 大部分就是不太OK的作法另外關於凱利公式 你可以先思考看看這公式發展的背景有哪些條件 以及"統計值的意義"這件事
作者:
ruve (黑鬍子哥)
2017-04-05 18:04:00初學者最需要先瞭解的 進來這市場交易很大一部分就是在賭