作者:
phcebus (菲比斯)
2017-06-22 10:12:33以前我媽愛做這種被我罵
後來她被抬出市場不做了 XD
做錯邊這種會腳麻, 因為你想凹時間價值,
做對邊的時候利潤也不多
告訴你遠月價外選擇權最大風險是什麼
沒遇過代表你只知道理論 但還摸不透人性
就是急跌的時候 由於波動性拉高 流通性降低
雙sell大戶可能被雙砍
有沒有看過盤大跌 call漲停的
沒看過 2015/8/24 去翻翻當天選擇權報價
遠月選擇權是風險很高的商品
不代表你下了不會賺錢,但我寧願一週一週下
※ 引述《citydog (小肥肥)》之銘言：
: 舉個例子 12月10800C
: 6/5現貨收在10226時 權利金59點
: 今天現貨收在10349 權利金64點
: 而反應除權息 現貨已經先讓1百多點了
: 代表後面填息要再補漲1百多點才會回到10349以上
: 你說價內的權利金飆就算了
: 憑什麼10800這樣的價外選擇權可以這麼高
: 這不就跟2015年衝萬點時價外權利金亂漲一樣
: 到時候台股不用崩盤 只要稍微往回走一下
: 12月價外的CALL就全部崩盤了
: 可以參考6/14的12月10800C權利金
: 是直接腰斬
: 現在根本是12月CALL賣方最好的投資機會
: 覺得有沒有道理 就看你自己了
: 怕被嘎到死的
: 那代表你只知道理論 但還摸不透人性
作者:
mecca (咩卡)
2017-06-22 10:17:00請勿罵媽媽QQ
作者:
Toy17 (朱呆呆)
2017-06-22 10:33:008/24那天put價格超誇張…血不厚的莊家應該很多都跑路
作者:
dotamama (dotamama)
2017-06-22 11:06:00有非神就4推到底 可是我好像躺著也中槍了
作者:
DeStory (Smith : 男人累)
2017-06-22 11:31:00波動性拉高 "流通性降低"<= 想賣賣不掉 想買買不到~ XD記得那時有個人從240萬瞬間變成-100萬的 QQ~
作者:
uvvvv (FQ)
2017-06-22 12:13:00這種穿價都是幾倍在跑的 破一次直接抬出去
作者:
abcccbbs (保險經紀人業務副理)
2017-06-22 12:30:00我昨天盤中當賣10035call當莊家...然後就悲劇了....
作者:
s860134 (s860134)
2017-06-22 12:37:00當天期貨都穿價了，九點到十點出現一根幾百點的下影小台一秒可以賺賠上萬xd
可以用價差單，安全但是時間價值回收超慢，總結是報酬率極低
作者:
HiJun (痞子夜歡)
2017-06-22 13:18:00作者:
kolinru (杯子裏的魚)
2017-06-22 13:33:00價差單可能sell方就先被在芭樂價強制抬走 最後留個普通價的buy方 還是虧
作者:
phcebus (菲比斯)
2017-06-22 14:09:00樓上說的是真的...所以請避開遠價外遠月商品
可以再說明價差單還被抬出場的理由嗎? 風險已受控制為何還會砍倉? 雙裸賣被砍不意外 雙價差也會被砍??
作者:
phcebus (菲比斯)
2017-06-22 15:05:00因為盤中產生流動性風險時雙方價格會遠超過價差而在組合單中 保證金被減收，此時保證金太少的就可能低於25%被砍單其中一腳漲停另一腳沒漲停 你覺得價差會多少 XD
這是說期貨商是基於目前市價與目前保證金決定砍倉與否因為只有到期時才是那個固定價差...我覺得這不太合理期貨商讓客戶下組合單卻用個別風險判定要不要砍倉這是期貨商風控系統的問題啊 沒人跟期貨商反應嗎?雖然我不當賣方 但感覺這種制度對賣方是不公平的
如果你是那"不合理"價差爆賺的那方，你不會想平倉嗎還是你覺得你只想賺到兩支腳的"理論最大價差"?
組合單有超額獲利當然想平倉 但這是交易者自己的問題期貨商願意減收保證金 是因為價差單到期風險已控制但期貨商主動因市況砍掉賣方 這是主動幫交易者拆單風險已受控情況下 拆單或直接平倉的權利應在交易者
期貨商風控系統應該要有組合單辨識能力組合單是保證到期風險值 而不是盤中風險值有損失時期貨商應該以組合單的角度禁止拆單而非砍單
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phcebus (菲比斯)
2017-06-22 15:45:00換句話說 期貨商需要按照你的風險提撥自有資金來cover客戶盤中保證金缺少減收的保證金 是客戶要求的 不是必備 自然風險自負你要求減收保證金 又要求別人代墊不砍你倉 不覺得不合理嗎這本來就應該是交易者應自負的風險市場本來就不是隨時都是理性的
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phcebus (菲比斯)
2017-06-22 15:53:00那你可以不申請 減收保證金要簽屬風險預告書 不爽不要用
簡單的說就是客戶自己做買賣組合單 期貨商就盯住賣方我不知道那種東西@@ 我完全不考慮保證金賣方
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phcebus (菲比斯)
2017-06-22 15:55:00所以我說了 你要使用就是要知道風險
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herochi (~~~~~)
2017-06-22 22:37:00早幾年大行情來的時候,真的可以看到op二邊一起暴漲的!!好期待那種行情再來!!!
瞬間大量買入導致隱波飆高是選擇權賣方的盤中黑天鵝依期貨商的風控制度 所謂組合單根本就不該減少保證金雙邊組合單的風險跟雙邊裸賣的盤中風險差異不大隱波飆高的風險很少在教科書中討論 賣方絕對要注意
作者:
phcebus (菲比斯)
2017-06-23 08:28:00所以目前的解就是 按理論你可以減 但是你要了解潛在風險結論 : 不爽不要用 ,像我當然還是會用