[問題] 請問Delta,Gamma中性的問題 Alakazam PTT批踢踢實業坊

作者: Alakazam (胡地) 2017-06-28 15:01:00

請問如果將部位調成Delta與Gamma皆Neutral
這樣部位的theta是不是也是 0?
EX: 我有Short call 也有 long put 用期貨調成中性這樣我應該不會遭受theta損失吧?
這樣是不是只剩vega的問題了??
當IV上升/下降時會賺還是賠??

作者: super830827 (葉子) 2017-06-28 15:03:00

我沒讀書，看不懂

作者: starzodiac (HN) 2017-06-28 16:09:00

theta 的算法跟 Delta與Gamma 不是沒有關係嗎?

作者: azure0802 (azure) 2017-06-28 16:21:00

theta跟delta gamma無關，delta gamma neutral不等於

作者: iamtops (Tops) 2017-06-28 16:45:00

重點在於能不能賺

作者: gr3124 (pongpong) 2017-06-28 16:55:00

時間越遠，vega的影響越大而且所謂的中性也只是那個瞬間的中性

作者: silverchick (銀雞) 2017-06-28 17:02:00

我沒讀書，看不懂

作者: windwind (滔滔江水只取一瓢) 2017-06-28 17:33:00

只要有時間停止器就可以不怕theta風險嗎?

作者: Delisaac (Time waits for no one.) 2017-06-28 18:06:00

誰說gamma和theta無關的.....如果gamma是0，那theta的確也會是0，但就像推文說的，gamma為0不是一個可以一直維持的狀態，需要定時做動態調整

作者: f50903 (f50903) 2017-06-28 18:14:00

沒這回事，你自己用券商軟體模擬就知道了， delta, gammaneutral不代表會 theta neural

作者: Nocp (呼嚕嚕) 2017-06-28 20:48:00

short 低vol call,鎖高vol put會負時間價值，當期它條件都一樣

作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 ) 2017-06-28 22:13:00

不要想完全鎖那是不可能的除非是put call parity不然怎麼neutral都只是瞬間價格開始跑 greek就開始動了不可能一直調光成本就虧死了

作者: sesee (小七) 2017-06-28 22:53:00

有本書"選擇權玩家" 建議去借回來好好K應該國內出版最有料的選擇權交易書籍其他的都垃圾

作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~) 2017-06-29 00:45:00

太複雜惹我不懂

作者: hook99 (六年級老男人) 2017-06-29 02:32:00

好可怕原來要賺期貨這麼困難

作者: AdamDunn (蛋哥) 2017-06-29 03:47:00

選擇權大概每天都在調部位顯得很專業猜方向的都是路邊很俗的

作者: zxcjeff (jeff) 2017-07-09 01:30:00

摁..如果真的可行選擇權應該發行一年就收了吧

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