作者:
reflow (好想看雪)
2017-08-05 03:36:34波動率越來越低，低到毛毛的
總覺得繼續做股指選擇權賣方的預期收益/風險的比率越來越失衡
月初終止策略，具體觀察理由以下
美國的波動率ETF（VXX）不斷破底/放空波動率ETF（XIV）不斷創高
且最近有變本加厲的情況
這情況嚴格來說不代表一定會崩盤
VIX下跌時通常是多頭波段
只能說整體參與者的情緒達到史無前例的信心
表現在標普的價外選擇權報價上，CALL相當便宜，雞肋
雖然深價外PUT常態還是比CALL貴上數倍
但"只要一出現急殺"，短時間PUT的漲幅越來越驚人
變得SELL PUT到期日選擇上傾向越來越短（增加防禦力），頻繁建立新倉，越來越雞肋
幾次買進波動率的嘗試也是失敗
買進波動率相關的商品報價相對越來越便宜，風險報酬似乎越來越好
這麼做的話，可能撐不到崩盤爆發那天，我的小帳戶就先沒錢了...
日經也是，不正常橫盤太久了
韓國已經漲到外太空了
台指也是，不敢賣可樂，但覺得安全範圍的葡萄也賣不下手......
太痛苦了，就先放棄賣方操作
改成做風險報酬率的策略模式，繼續加油QQ
相關的策略細節我會逐步公開在FB個人研究頁面
梁貓的小小金融研究工作室
歡迎交流指點～
作者:
abcccbbs (保險經紀人業務副理)
2017-08-05 03:46:00有點不太懂這個概念, 參與者非常有信心,但call很便宜,put卻比較貴, 為什麼會這樣@@?
作者:
reflow (好想看雪)
2017-08-05 04:11:00股市多頭的結構是緩漲低波動。只限定股指結構上股市絕大多數人是多頭，多頭SC是免費的無風險收益OP本意是避險，大量的多頭倉位有買進PUT的需求只有在多空結構本來就失衡的股市會這樣，而且越來越嚴重
作者:
uvvvv (FQ)
2017-08-05 16:45:00多頭為什麼不是sp免費？
作者:
s860134 (s860134)
2017-08-05 17:29:00波動率低不是應該做賣方嗎... 怪
作者:
Boyzone (Boyzone)
2017-08-05 17:36:00無腦多賺更快
作者:
uvvvv (FQ)
2017-08-05 17:43:00多頭sc 空頭也sc 還看盤幹麻？
作者:
Nandesga (Nandesga)
2017-08-05 17:51:00不當賣方，何不當買方？
= = 你去看最近的融資就知道啦~ 要10600了 瘋狂買進啊
作者:
alfielaw (fais ce que tu veux)
2017-08-05 18:18:00承受不住波動或看不清沒信心就先空手吧......市場從來不缺賺錢機會～
做交易就是賭博，管你想什麼，活得久的就是贏家就對了
作者:
vaca1 (無聊人)
2017-08-05 23:11:00不懂你的論點 可能是我太弱QQ
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go1717 (go一起一起當神)
2017-08-05 23:42:00雙賣沒買保險早晚要被婊
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sky3399 (屎蓋)
2017-08-06 02:55:00賣方對鎖的話最近一般般反而買方對鎖好賺多了
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dotamama (dotamama)
2017-08-06 16:47:00上面有 AUFU1234 好港動
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dotamama (dotamama)
2017-08-07 08:06:00很久沒看到了阿 所以感動 很懷念你們以前喊盤很有趣阿你們現在應該都賺翻了才懶得出來喊了