Re: [心得] A50期貨

作者: fftboyi (fftboyi)   2017-08-22 20:09:42
大家好 離上次PO文又過了8個月
每次的過程中 總是會遇到一些新體驗
先來看看
深100從10.14->10.56(以期貨為主)獲利4%
FB上証27.92->30.43(以期貨為主)獲利9%
A50期貨10050->11800(以期貨為主)獲利17%
以結果來說 這次轉換是失敗的
主要原因臺幣升值5% 人民幣貶值
還有今年以來 大陸以白馬股為主
富邦追蹤跟不上標的 又處於折價狀態
導致深100 FB上証跟不上A50期貨
但是A50今年以來幾乎成現正價差
跟當初想個月賺逆價差的的計畫已經不同
所以目前打算達到一定獲利 可能就結束這幾年的無限轉倉策略
雖然這幾年獲利不多 但是這幾年的練習調整
覺得這方法還是可行的 並且認真工作養大資本
期貨這工具 如果不要放大槓桿(或者很小放大)
其實是不錯東西 不要因為資本小就想一次以小搏大
常常會被洗出場
目前部位調整以買進A50為主 搭配SELL FB上証PUT
深100出清
有問題也可以發問 當做交流也是可以
作者: zaqimon (dream)   2017-08-22 21:50:00
不知道台指期會不會哪天也發生這種逆價差消失的狀況這幾個月台指期換倉逆價差累積超過300點NQ最近兩次換倉也是正價差不過我覺得最神奇還是印度nifty 永遠都是正價差
作者: MoneyEasy (MoneyEasy)   2017-08-22 22:21:00
印度正價差是因為盧比利率很高,參考期貨理論公式
作者: zaqimon (dream)   2017-08-22 22:53:00
https://goo.gl/mDusqH 找到了所以是人民幣的利率已經高過A50的配息的意思吧
作者: iverboy (WW)   2017-08-22 22:57:00
看你的文章發現你和我滿像的~我進期貨世界約1個月不過我在台灣玩SP500和fh滬深期,也是把期貨當股票玩一個多月來~我發現只要把槓桿抓好,期貨比ETF適合做價差本來我只是想說這樣做可行,沒想到也有人這麼做讓我信心大增,不過我認為做期貨就是要有槓桿~沒有槓桿還不如直接買ETF...我目前是開約5倍槓桿,也就是用10萬玩合約50萬的期貨不足就補錢完才能再下下一口
作者: reflow (好想看雪)   2017-08-22 23:29:00
我拿三百萬做一口小標普才比較覺得沒壓力.....
作者: iverboy (WW)   2017-08-22 23:42:00
台灣一口小標普合約總價也才約49萬...
作者: MoneyEasy (MoneyEasy)   2017-08-22 23:42:00
買進股指期(sp500)+債券期(長天美債),長期持有轉倉,槓桿不要超過3倍,會比股債ETF省,以及降資金成本,目前顧慮點是縮表
作者: abyssa1 (abyssa1)   2017-08-22 23:51:00
小標普講的是芝加哥交易所的 一口合約值台幣四百多萬
作者: wgzc (ウイングゼロ)   2017-08-23 00:02:00
我都沒有在算槓桿...只看波動率而已,2008年跟2017年用一樣的槓桿倍數不覺得很怪嗎?
作者: virtual (:))   2017-08-23 07:54:00
一樓的, 這幾個月台指期逆價差來源大部分是除息...
作者: a790102 (冬冬)   2017-08-23 10:14:00
etf選擇權的流動性好像沒有很好,買賣會有滑價損失嗎?
作者: iverboy (WW)   2017-08-23 11:47:00
台灣除了台指期選沒流動性問題,其它量都不大

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