看到樓上貼的圖 想到一個問題
今天如果我CP雙賣 ex. 賣11000C 和 10500P
並雙買100點價外CP當保險: 買11100C 和 10400P
這樣也會被強制停損嗎?
這樣最大的損失應該就: 單邊100點-權利金差額
所以保證金多放100點就夠了
但如果遇到 11000C 或 10500P 莫名被拉漲停
這樣維持率要怎麼計算?
會被強制停損嗎??
很簡單喔 如果你的s方被拉到1000點 你部位可能就gg了前題是b跟不上s 但2/6發生了根本問題是強制砍倉用市價 等同火燒連環船
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-07 21:08:00啊不就蝶式賣法
沒用 這就是只看風險系數電腦最笨的地方當然如果你是超高保證金例外
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-07 21:11:00那怎麼一堆人說那天gg的就是因為沒買保險? 照你的說法那不就是買保險也沒用?
沒用 因為我就是受害者 週五晚上許多受海者會慢慢浮出來因為某些期貨商他只看風險係數
作者: monkeyboy234 (猴子) 2018-02-07 21:12:00
應該說看你有沒有開SPAN 有開SPAN和沒開的算法不同
到一堆選擇權在輪流跑到1000的時候大家就在輪流停損這一次聽說 很少人的保證金是架在一千點 而且部位越多越危險假設很衰 兩個賣方都被拉到1000 穩gg
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-07 21:14:00我的營業員是叫我不要開
作者: MouJin (假如) 2018-02-07 21:15:00
這問題多久了，沒辦法改善？
作者: MouJin (假如) 2018-02-07 21:19:00
不是有推什麼動態價格穩定措施？沒退單？
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-07 21:20:00那個好像現在只適用在期貨
這一次說不定會是台灣史上最嚴重一次集體違約等週五早會很清楚喔
作者:
wintxa 2018-02-07 21:21:00這情形幾乎每次有大根的都會有受害者
作者: MouJin (假如) 2018-02-07 21:21:00
怪怪的，芭樂單大多是選擇權呀
作者:
wintxa 2018-02-07 21:22:00賣一檔加買價外一檔 最多損失5000內但買的沒動 賣的突然被拉上去 也會被停損出場 其實也是很奇怪的
你SELL和BUY的 如果兩邊價格沒跟上 還是被砍阿買保險不是用在當天大行情波動的...是讓你預防隔天跳空
作者:
wintxa 2018-02-07 21:24:00但照道理講最多就是損失5000內是沒錯的啊
如abker所說 只要順間s方一個1000點 就gg
作者:
wintxa 2018-02-07 21:25:00這個一買一賣我覺得是個漏洞給人鑽 可以鎖住價差最大損失但沒人去改變
作者: MouJin (假如) 2018-02-07 21:25:00
都沒人檢討改善砍倉機制，還是芭樂價是券商自己掛的？
相信我 週五開始會很多案例反駁過去你所知的一切沒錯就是市價砍倉 如火燒連環船
作者:
wintxa 2018-02-07 21:26:00明明一買一賣就是最多給你賠5千 但還是每次都有人可以大賠出場
很多大戶 超愛狙擊散戶SELL方每天都掛 一年兩年 總有個幾次可以運氣好狙擊到
作者:
wintxa 2018-02-07 21:27:00還每次都有受害者才好笑
作者: MouJin (假如) 2018-02-07 21:27:00
看新聞有人只賣call，結果gg
作者: MouJin (假如) 2018-02-07 21:33:00
流動性太差的履約價沒有好好造市~
作者:
wintxa 2018-02-07 21:34:00大跌c還漲停出場真的慘 賣p被殺漲停就算了
大跌因為C 而破產的被稱做冤死鬼也不奇怪.........
總結 別碰c 市場混亂時 期貨公司比你還亂說錯別碰s
我真的覺得Sell Call 大跌被平在漲停 這制度要改善
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-07 22:02:00所以~50萬賣一口 絕對不會當天被抬出去!
一樣。所以最好方式就是不做賣方昨天賣方如果補完保證金 今天一堆put 歸零的
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-07 22:06:00真的遇到一次就知道痛啦!當莊家就是要穩 穩=錢夠多不然資金小就做買方就好
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-07 22:08:00事實上當天也有一些券商爆倉的…券商錢不夠多嗎
沒錯~ 我也聽說有自營商被砍倉 自營很有錢又愛當賣方
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-07 22:30:00怎麼爆?你跟我說說!50萬一口怎麼爆!算給我聽根本就不會低於25%怎麼爆?放一萬點的保證金 拉一千點要爆倉怎麼爆?算給我看啊!不懂規則 先把期交所規則抄十遍
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-07 22:33:00好像只有遠月的才會被狙擊吧? 近一月的也會被這樣婊嗎?
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-07 22:36:00樓上 期貨鎖漲跌停照婊無誤說50萬一口的投報率你有算過嗎？讓我們一起推動SC與SP權益數分開算 就能解決這個問題 但有大行情選擇權一樣會碰漲停...成交量越差越容易遇到權益數分開算當成是圈存的概念
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-07 22:45:00現在談的是~如何不在極端狀態被掃出場?是討論投報率嗎?你錢放的夠 就把期貨選擇權 當現貨做 哪裡會被強平?你知道做的一口大台合約價值多少?自己要把槓桿開大然後在那裏被強平干我屁事啊!想怎麼玩就去玩 在這裡講一千遍也聽不進去被幹一次就知道痛
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-07 22:52:00你先說你自己選擇權賣方一口有沒有放50萬再來講...要講幹話我也會說一口放一千萬啊
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-07 22:53:00這次顛覆傳統的是, 當天大跌但賣Call還被婊在漲停價強平
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-07 22:54:00制度要改成權益數分開算才能解決這個問題
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-07 22:55:00不過這只發生在遠月, 近一月的流動性高, 沒有被這樣婊XD
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-07 22:55:00再說一次即使分開算 還是逃不了大行情碰漲停期貨鎖漲跌停近月就會被婊台指期之前鎖好幾次 10%是還沒被鎖過啦
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-07 23:00:00漲跌停躲不過很合理, 像郭婉容連19根跌停板你要怎麼躲?這裡是在探討合不合理, 大跌賣Call還被強平漲停就不合理
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-07 23:02:00近月流動性高不代表不會被鎖結論：大家只能去推動SC.SP權益數分開算
大跌 C被賣在漲停真的是故意要害人 明知道可能一分鐘就會掉回基本價格
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-07 23:07:00不然比較折衷方案：A帳號SC、B帳號SP就解決了^^C會漲停是因為權益數跟P一起算的關係更正上面折衷方案無法解決問題
根本問題是在 其實期貨商根本就知道要用多少價位平就好但是期貨商在強制平別人的倉位的時候竟然用市價平期貨商完全可以針對要平的價位在市場上開契約 但是沒有
其實你仔細去看交易明細 你會發現期貨商故意用接近漲跌停的限價出雖然後市價有87%像是沒錯
不過今天同事有說到一點 假如當初開帳戶有條款是期貨商可以市價強制平倉 那好像就沒救了
簡單來說當下市場上已經沒有賣方了，也沒人敢賣合理價了。券商為了砍你的單只好幫你去買超貴的價格，不然你要券商怎麼辦？掛幾千口合理價格然後一直不會成交，這叫砍倉？賣方本來就是爽幾年 一次抬出場 早遇到晚遇到而已SC SP權益數分開算 賣方也不會要的 保證金沒減半 要收兩邊啊
作者:
abyssa1 (abyssa1)
2018-02-07 23:31:00說不定黑心價是券商自己成交吃下來的？
錢多的人吃下來 自營商昨天收了28E外資收18E周圍朋友也收了好幾組破千的賣方這市場本來就是人吃人零和市場，沒有啥黑心不黑心，你覺得價格不合理就把價格賣下來
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-07 23:38:00簡單來說當下市場上已經沒有賣方了 <--這句話其實不對
作者:
abyssa1 (abyssa1)
2018-02-07 23:38:00台指期都有9408事件 OP亂爆好像也不意外啦
作者:
abyssa1 (abyssa1)
2018-02-07 23:40:00這種撿屍部隊的事前就有準備 起床就看到美股收盤-1000可以想像磨刀霍霍開電腦準備撿寶的畫面 XD
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-07 23:43:00那天早上根本是超長一段時間都有鳥價可以賣進場抓到了都你的
買小台SC 0風險 我相信當下SC也是掛高高 不會掛合理價
作者:
MTIS ( )
2018-02-07 23:45:00@蛇哥 你這樣還是有風險 要同個履約價SC+BP才是合成期貨空單要是再繼續超跌 期貨多單會有損失的...
作者:
MTIS ( )
2018-02-07 23:46:00沒有BP去組成合成期貨 都不是無風險套利
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-07 23:47:00我成交後會立刻bp，沒講清楚
BP也要買到合理價 重點是BP沒合理價SC價格自然就壓不下來
我好奇的是如果當時sp留倉，有買11700call會不會就不會發生權益數低於25？ ex : sp 10900 + bc 11700
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-07 23:53:00價平也不過300點，sc賣到300以上就無風險，更不用說過千點的不過現在都是事後來說，當時應該是驚心動魄的…這個沒有事前寫程式控制，人工的話很容易被市場影響當時我看到vol一直往上飆都看呆了，想掛芭樂價還要找找到了也賣不到幾口，這才是重點
錢要準備夠多 合理價幾十 硬被拉到破千 維持率撐過去就是妳的
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-07 23:59:00這一般都程式交易在掃描和送單, 人工那時很難思考及下單
難到沒人想過這只是人工事先掛單麼？一口short c/p 新倉 保證金約15w 就每個履約價都掛就好啦，只是他要在台灣時間5：00 ~ 8:40 掛單
作者: mingshing27 (好運降臨) 2018-02-08 00:21:00
看蔡森30年以上的經驗，他是有聊過選擇權，他只有特別強調選擇權不要當賣方，現階段的規則當賣方的損失是無上限
作者:
berryc (so)
2018-02-08 00:24:00多小台搭一口sc 也不會無風險吧... 台指期沒亮燈,c亮燈當下權益就爆炸了就是價差組合單出現不合理價位的時候權益也會爆
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 00:30:00"保證金足夠"，謝謝指教
一堆老師都教人賣方定期收租很好賺。遇到一一次黑天鵝直接畢業
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 00:31:00基本上不合理的價格出現後，市場會自動修正，除非流動性太差不要說賣方收租啦，之前一堆全職文，就是沒被市場教訓過這種10個有9個會死，不想鞭屍而已…
選擇權當賣方的流動性本身就不高了。還一堆人賣遠月等等
作者: mingshing27 (好運降臨) 2018-02-08 00:39:00
風險還是排第一優先順序吧，若是有那麼多的保證金，為什麼還要玩選擇權，拿去玩股票還比較實際點
作者:
bbaad (ABS)
2018-02-08 01:17:00賣遠月難道不知道流動性差嗎？好的你都要，壞的留給誰？今天是漲停有人掛單，如果沒有呢？鎖死在漲停要補保證金嗎不要說甚麼合理價，有買有賣就是合理價，全部都是事後諸葛
作者:
berryc (so)
2018-02-08 01:34:00我說的不合理價如 bp/sp 11000/11100,組合單理論上最大損失就是100點, 可是昨天(前天)盤中,還有824都有出現過824只有一瞬間, 前天那個就比較扯..時間滿長的如果這時候11100成交漲停價,11000正常..你的權益值就會變的不合理
作者:
bbaad (ABS)
2018-02-08 01:45:00合理是建立在理論無誤的條件下，想得到的就不是黑天鵝了，別人想到了，你沒想到，就是你的黑天鵝，反之，還不是爽賺
作者:
sesee (小七)
2018-02-08 01:50:00有成交不見得是合理價喔... 期交所本身都不是這樣說的了
作者:
bbaad (ABS)
2018-02-08 01:50:00上新聞還要求償那個，我真的覺得輸不起，就不要上賭桌了也許吧！效率市場差一個tick都不是合理價，更何況ooxx這個案例要是能成，當天call上漲超過合理範圍的都要求償了
作者:
sesee (小七)
2018-02-08 02:14:00berryc說的是垂直價差所謂合不合理 跟什麼效率市場&差一個tick沒關係
作者:
berryc (so)
2018-02-08 02:53:00這樣想好了, 你今天買1口大台,賣4口小台結果忽然小台漲停, 然後大台沒什麼動靜, 你的4口小台被強制平倉..這就是不合理更別說還是系統綁在一起的組合單..券商怎樣都有責任吧
stockwars大你用哪家期貨講一下組合單還可以這樣搞，去投訴金管會了多小台SC下檔有風險好嗎？尤其在崩盤時只是SC若收到1000點就可以保護不少
我的整戶維持率低於25趴，11600sc被平在175點，一堆人說要求償，不是開完笑的吧@@
疑，這次有人做spread爆炸的嗎？還是只有裸賣的炸了？
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 07:31:002/6肯定炸不少人
作者: jungtsen (岑) 2018-02-08 08:07:00
事先掛芭樂價可以賺，不過可能連續每天掛2年都賺不到，賺到也只能佩服耐心了
作者: MouJin (假如) 2018-02-08 08:09:00
如果這樣,最大損失只保證能撐到結算才適用,中間風險無限?
作者:
mecca (咩卡)
2018-02-08 08:29:00有人是有開span之下爆炸的嗎?
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-08 08:36:00開SPAN也要買保險：賣一口買一口 但很少人會這樣買保險
重點還是流動性問題。所以簡單一句 除非本夠大 不然別做賣方 一次天鵝就畢業
作者:
mecca (咩卡)
2018-02-08 08:38:00哪你要裸賣就是會爆啊
系統要修正，不能崩盤還亂砍sell call，那誰敢玩SC股版有個掛天價SC成交，賺到。他三年前是受害者，報仇
作者:
mecca (咩卡)
2018-02-08 08:54:00只能說不熟規則的請不用做OP要不然其實我也很喜歡OP權自助餐
作者:
bbaad (ABS)
2018-02-08 09:16:00我想表達的是任何價位都是有可能發生的，即使1大台vs4小台怪券商當然合理，要收手續費就有一定的責任提供足夠的服務與其說不合理不如說常理之外，不正視他下一次就發生在自己身上，如果說要合理化這些狀況，那放夠保證金的都傻子了
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 12:10:00系統有問題就是要修正, 成交 = 合理, 那幹麻推範圍市價?
作者:
uvvvv (FQ)
2018-02-08 12:25:00不就雙S的砍倉 單S連帶下水 教科書真理論損益看看就好沒上過戰場都是講爽的
作者:
shyart (ShyArt)
2018-02-08 12:37:00想賺錢就沒有所謂的最小風險 ...
作者:
mecca (咩卡)
2018-02-08 12:38:00因為胡搞亂搞的和傻傻被搞的人很多 這些人必須要被保護
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 13:06:00願賭服輸沒錯,但賣C大盤大跌還被強平在漲停,怎麼會服氣?又不是賣P大盤大跌被倒莊, 這種大家會鼻子摸摸下次再來~
樓上說得沒錯，連單賣call都被拖下水，券商系統有問題有call受害者自救會嗎？
作者:
uvvvv (FQ)
2018-02-08 13:42:00夠大戶就去找劵商看能不能私了 老杜還不是活的好好
我的遠月spread沒爆，所以我才問如果spread不能安心，沒人要做賣方了
作者: salinia (as) 2018-02-09 16:40:00
開span好幾年了沒遇過被強制 ._.
作者:
iele (就是那道彩虹)
2018-02-11 08:52:00我覺得很奇怪,到底為什麼有人覺得市場大跌賣call不會被強平只要有賣雙邊的人被強平,call也會跟著拉上去再引發強平說到底就是天真跟無知資金風控不行,然後上面有幾個只是瞎逼逼
很簡單喔 如果你的s方被拉到1000點 你部位可能就gg了前題是b跟不上s 但2/6發生了根本問題是強制砍倉用市價 等同火燒連環船
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-08 05:08:00啊不就蝶式賣法
沒用 這就是只看風險系數電腦最笨的地方當然如果你是超高保證金例外
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-08 05:11:00那怎麼一堆人說那天gg的就是因為沒買保險? 照你的說法那不就是買保險也沒用?
沒用 因為我就是受害者 週五晚上許多受海者會慢慢浮出來因為某些期貨商他只看風險係數
作者: monkeyboy234 (猴子) 2018-02-08 05:12:00
應該說看你有沒有開SPAN 有開SPAN和沒開的算法不同
到一堆選擇權在輪流跑到1000的時候大家就在輪流停損這一次聽說 很少人的保證金是架在一千點 而且部位越多越危險假設很衰 兩個賣方都被拉到1000 穩gg
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-08 05:14:00我的營業員是叫我不要開
作者: MouJin (假如) 2018-02-08 05:15:00
這問題多久了，沒辦法改善？
作者: MouJin (假如) 2018-02-08 05:19:00
不是有推什麼動態價格穩定措施？沒退單？
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-08 05:20:00那個好像現在只適用在期貨
這一次說不定會是台灣史上最嚴重一次集體違約等週五早會很清楚喔
作者:
wintxa 2018-02-08 05:21:00這情形幾乎每次有大根的都會有受害者
作者: MouJin (假如) 2018-02-08 05:21:00
怪怪的，芭樂單大多是選擇權呀
作者:
wintxa 2018-02-08 05:22:00賣一檔加買價外一檔 最多損失5000內但買的沒動 賣的突然被拉上去 也會被停損出場 其實也是很奇怪的
你SELL和BUY的 如果兩邊價格沒跟上 還是被砍阿買保險不是用在當天大行情波動的...是讓你預防隔天跳空
作者:
wintxa 2018-02-08 05:24:00但照道理講最多就是損失5000內是沒錯的啊
如abker所說 只要順間s方一個1000點 就gg
作者:
wintxa 2018-02-08 05:25:00這個一買一賣我覺得是個漏洞給人鑽 可以鎖住價差最大損失但沒人去改變
作者: MouJin (假如) 2018-02-08 05:25:00
都沒人檢討改善砍倉機制，還是芭樂價是券商自己掛的？
相信我 週五開始會很多案例反駁過去你所知的一切沒錯就是市價砍倉 如火燒連環船
作者:
wintxa 2018-02-08 05:26:00明明一買一賣就是最多給你賠5千 但還是每次都有人可以大賠出場
很多大戶 超愛狙擊散戶SELL方每天都掛 一年兩年 總有個幾次可以運氣好狙擊到
作者:
wintxa 2018-02-08 05:27:00還每次都有受害者才好笑
作者: MouJin (假如) 2018-02-08 05:27:00
看新聞有人只賣call，結果gg
作者: MouJin (假如) 2018-02-08 05:33:00
流動性太差的履約價沒有好好造市~
作者:
wintxa 2018-02-08 05:34:00大跌c還漲停出場真的慘 賣p被殺漲停就算了
大跌因為C 而破產的被稱做冤死鬼也不奇怪.........
總結 別碰c 市場混亂時 期貨公司比你還亂說錯別碰s
我真的覺得Sell Call 大跌被平在漲停 這制度要改善
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-08 06:02:00所以~50萬賣一口 絕對不會當天被抬出去!
一樣。所以最好方式就是不做賣方昨天賣方如果補完保證金 今天一堆put 歸零的
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-08 06:06:00真的遇到一次就知道痛啦!當莊家就是要穩 穩=錢夠多不然資金小就做買方就好
作者:
f50903 (f50903)
2018-02-08 06:08:00事實上當天也有一些券商爆倉的…券商錢不夠多嗎
沒錯~ 我也聽說有自營商被砍倉 自營很有錢又愛當賣方
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-08 06:30:00怎麼爆?你跟我說說!50萬一口怎麼爆!算給我聽根本就不會低於25%怎麼爆?放一萬點的保證金 拉一千點要爆倉怎麼爆?算給我看啊!不懂規則 先把期交所規則抄十遍
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 06:33:00好像只有遠月的才會被狙擊吧? 近一月的也會被這樣婊嗎?
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-08 06:36:00樓上 期貨鎖漲跌停照婊無誤說50萬一口的投報率你有算過嗎？讓我們一起推動SC與SP權益數分開算 就能解決這個問題 但有大行情選擇權一樣會碰漲停...成交量越差越容易遇到權益數分開算當成是圈存的概念
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-08 06:45:00現在談的是~如何不在極端狀態被掃出場?是討論投報率嗎?你錢放的夠 就把期貨選擇權 當現貨做 哪裡會被強平?你知道做的一口大台合約價值多少?自己要把槓桿開大然後在那裏被強平干我屁事啊!想怎麼玩就去玩 在這裡講一千遍也聽不進去被幹一次就知道痛
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-08 06:52:00你先說你自己選擇權賣方一口有沒有放50萬再來講...要講幹話我也會說一口放一千萬啊
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 06:53:00這次顛覆傳統的是, 當天大跌但賣Call還被婊在漲停價強平
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-08 06:54:00制度要改成權益數分開算才能解決這個問題
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 06:55:00不過這只發生在遠月, 近一月的流動性高, 沒有被這樣婊XD
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-08 06:55:00再說一次即使分開算 還是逃不了大行情碰漲停期貨鎖漲跌停近月就會被婊台指期之前鎖好幾次 10%是還沒被鎖過啦
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 07:00:00漲跌停躲不過很合理, 像郭婉容連19根跌停板你要怎麼躲?這裡是在探討合不合理, 大跌賣Call還被強平漲停就不合理
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2018-02-08 07:02:00近月流動性高不代表不會被鎖結論：大家只能去推動SC.SP權益數分開算
大跌 C被賣在漲停真的是故意要害人 明知道可能一分鐘就會掉回基本價格
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go1717 (go一起一起當神)
2018-02-08 07:07:00不然比較折衷方案：A帳號SC、B帳號SP就解決了^^C會漲停是因為權益數跟P一起算的關係更正上面折衷方案無法解決問題
根本問題是在 其實期貨商根本就知道要用多少價位平就好但是期貨商在強制平別人的倉位的時候竟然用市價平期貨商完全可以針對要平的價位在市場上開契約 但是沒有
其實你仔細去看交易明細 你會發現期貨商故意用接近漲跌停的限價出雖然後市價有87%像是沒錯
不過今天同事有說到一點 假如當初開帳戶有條款是期貨商可以市價強制平倉 那好像就沒救了
簡單來說當下市場上已經沒有賣方了，也沒人敢賣合理價了。券商為了砍你的單只好幫你去買超貴的價格，不然你要券商怎麼辦？掛幾千口合理價格然後一直不會成交，這叫砍倉？賣方本來就是爽幾年 一次抬出場 早遇到晚遇到而已SC SP權益數分開算 賣方也不會要的 保證金沒減半 要收兩邊啊
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abyssa1 (abyssa1)
2018-02-08 07:31:00說不定黑心價是券商自己成交吃下來的？
錢多的人吃下來 自營商昨天收了28E外資收18E周圍朋友也收了好幾組破千的賣方這市場本來就是人吃人零和市場，沒有啥黑心不黑心，你覺得價格不合理就把價格賣下來
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cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 07:38:00簡單來說當下市場上已經沒有賣方了 <--這句話其實不對
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abyssa1 (abyssa1)
2018-02-08 07:38:00台指期都有9408事件 OP亂爆好像也不意外啦
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abyssa1 (abyssa1)
2018-02-08 07:40:00這種撿屍部隊的事前就有準備 起床就看到美股收盤-1000可以想像磨刀霍霍開電腦準備撿寶的畫面 XD
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f50903 (f50903)
2018-02-08 07:43:00那天早上根本是超長一段時間都有鳥價可以賣進場抓到了都你的
買小台SC 0風險 我相信當下SC也是掛高高 不會掛合理價
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MTIS ( )
2018-02-08 07:45:00@蛇哥 你這樣還是有風險 要同個履約價SC+BP才是合成期貨空單要是再繼續超跌 期貨多單會有損失的...
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MTIS ( )
2018-02-08 07:46:00沒有BP去組成合成期貨 都不是無風險套利
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cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 07:47:00我成交後會立刻bp，沒講清楚
BP也要買到合理價 重點是BP沒合理價SC價格自然就壓不下來
我好奇的是如果當時sp留倉，有買11700call會不會就不會發生權益數低於25？ ex : sp 10900 + bc 11700
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cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 07:53:00價平也不過300點，sc賣到300以上就無風險，更不用說過千點的不過現在都是事後來說，當時應該是驚心動魄的…這個沒有事前寫程式控制，人工的話很容易被市場影響當時我看到vol一直往上飆都看呆了，想掛芭樂價還要找找到了也賣不到幾口，這才是重點
錢要準備夠多 合理價幾十 硬被拉到破千 維持率撐過去就是妳的
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Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 07:59:00這一般都程式交易在掃描和送單, 人工那時很難思考及下單
難到沒人想過這只是人工事先掛單麼？一口short c/p 新倉 保證金約15w 就每個履約價都掛就好啦，只是他要在台灣時間5：00 ~ 8:40 掛單
作者: mingshing27 (好運降臨) 2018-02-08 08:21:00
看蔡森30年以上的經驗，他是有聊過選擇權，他只有特別強調選擇權不要當賣方，現階段的規則當賣方的損失是無上限
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berryc (so)
2018-02-08 08:24:00多小台搭一口sc 也不會無風險吧... 台指期沒亮燈,c亮燈當下權益就爆炸了就是價差組合單出現不合理價位的時候權益也會爆
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cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 08:30:00"保證金足夠"，謝謝指教
一堆老師都教人賣方定期收租很好賺。遇到一一次黑天鵝直接畢業
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cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 08:31:00基本上不合理的價格出現後，市場會自動修正，除非流動性太差不要說賣方收租啦，之前一堆全職文，就是沒被市場教訓過這種10個有9個會死，不想鞭屍而已…
選擇權當賣方的流動性本身就不高了。還一堆人賣遠月等等
作者: mingshing27 (好運降臨) 2018-02-08 08:39:00
風險還是排第一優先順序吧，若是有那麼多的保證金，為什麼還要玩選擇權，拿去玩股票還比較實際點
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bbaad (ABS)
2018-02-08 09:17:00賣遠月難道不知道流動性差嗎？好的你都要，壞的留給誰？今天是漲停有人掛單，如果沒有呢？鎖死在漲停要補保證金嗎不要說甚麼合理價，有買有賣就是合理價，全部都是事後諸葛
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berryc (so)
2018-02-08 09:34:00我說的不合理價如 bp/sp 11000/11100,組合單理論上最大損失就是100點, 可是昨天(前天)盤中,還有824都有出現過824只有一瞬間, 前天那個就比較扯..時間滿長的如果這時候11100成交漲停價,11000正常..你的權益值就會變的不合理
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bbaad (ABS)
2018-02-08 09:45:00合理是建立在理論無誤的條件下，想得到的就不是黑天鵝了，別人想到了，你沒想到，就是你的黑天鵝，反之，還不是爽賺
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sesee (小七)
2018-02-08 09:50:00有成交不見得是合理價喔... 期交所本身都不是這樣說的了
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bbaad (ABS)
2018-02-08 09:50:00上新聞還要求償那個，我真的覺得輸不起，就不要上賭桌了也許吧！效率市場差一個tick都不是合理價，更何況ooxx這個案例要是能成，當天call上漲超過合理範圍的都要求償了
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sesee (小七)
2018-02-08 10:14:00berryc說的是垂直價差所謂合不合理 跟什麼效率市場&差一個tick沒關係
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berryc (so)
2018-02-08 10:53:00這樣想好了, 你今天買1口大台,賣4口小台結果忽然小台漲停, 然後大台沒什麼動靜, 你的4口小台被強制平倉..這就是不合理更別說還是系統綁在一起的組合單..券商怎樣都有責任吧
stockwars大你用哪家期貨講一下組合單還可以這樣搞，去投訴金管會了多小台SC下檔有風險好嗎？尤其在崩盤時只是SC若收到1000點就可以保護不少
我的整戶維持率低於25趴，11600sc被平在175點，一堆人說要求償，不是開完笑的吧@@
疑，這次有人做spread爆炸的嗎？還是只有裸賣的炸了？
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cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-08 15:31:002/6肯定炸不少人
作者: jungtsen (岑) 2018-02-08 16:07:00
事先掛芭樂價可以賺，不過可能連續每天掛2年都賺不到，賺到也只能佩服耐心了
作者: MouJin (假如) 2018-02-08 16:09:00
如果這樣,最大損失只保證能撐到結算才適用,中間風險無限?
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mecca (咩卡)
2018-02-08 16:29:00有人是有開span之下爆炸的嗎?
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go1717 (go一起一起當神)
2018-02-08 16:36:00開SPAN也要買保險：賣一口買一口 但很少人會這樣買保險
重點還是流動性問題。所以簡單一句 除非本夠大 不然別做賣方 一次天鵝就畢業
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mecca (咩卡)
2018-02-08 16:38:00哪你要裸賣就是會爆啊
系統要修正，不能崩盤還亂砍sell call，那誰敢玩SC股版有個掛天價SC成交，賺到。他三年前是受害者，報仇
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mecca (咩卡)
2018-02-08 16:54:00只能說不熟規則的請不用做OP要不然其實我也很喜歡OP權自助餐
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bbaad (ABS)
2018-02-08 17:16:00我想表達的是任何價位都是有可能發生的，即使1大台vs4小台怪券商當然合理，要收手續費就有一定的責任提供足夠的服務與其說不合理不如說常理之外，不正視他下一次就發生在自己身上，如果說要合理化這些狀況，那放夠保證金的都傻子了
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Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 20:10:00系統有問題就是要修正, 成交 = 合理, 那幹麻推範圍市價?
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uvvvv (FQ)
2018-02-08 20:25:00不就雙S的砍倉 單S連帶下水 教科書真理論損益看看就好沒上過戰場都是講爽的
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shyart (ShyArt)
2018-02-08 20:37:00想賺錢就沒有所謂的最小風險 ...
作者:
mecca (咩卡)
2018-02-08 20:38:00因為胡搞亂搞的和傻傻被搞的人很多 這些人必須要被保護
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Radiomir (Radiomir)
2018-02-08 21:06:00願賭服輸沒錯,但賣C大盤大跌還被強平在漲停,怎麼會服氣?又不是賣P大盤大跌被倒莊, 這種大家會鼻子摸摸下次再來~
樓上說得沒錯，連單賣call都被拖下水，券商系統有問題有call受害者自救會嗎？
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uvvvv (FQ)
2018-02-08 21:42:00夠大戶就去找劵商看能不能私了 老杜還不是活的好好
我的遠月spread沒爆，所以我才問如果spread不能安心，沒人要做賣方了
作者: salinia (as) 2018-02-10 00:40:00
開span好幾年了沒遇過被強制 ._.
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iele (就是那道彩虹)
2018-02-11 16:52:00我覺得很奇怪,到底為什麼有人覺得市場大跌賣call不會被強平只要有賣雙邊的人被強平,call也會跟著拉上去再引發強平說到底就是天真跟無知資金風控不行,然後上面有幾個只是瞎逼逼