※ 引述《XDDDpupu5566 (XDpu56家族)》之銘言：
: ※ 引述《largescale (大叔一枚)》之銘言：
: : 看到樓上貼的圖 想到一個問題
: : 今天如果我CP雙賣 ex. 賣11000C 和 10500P
: : 並雙買100點價外CP當保險: 買11100C 和 10400P
: : 這樣也會被強制停損嗎?
: : 這樣最大的損失應該就: 單邊100點-權利金差額
: : 所以保證金多放100點就夠了
: : 但如果遇到 11000C 或 10500P 莫名被拉漲停
: : 這樣維持率要怎麼計算?
: : 會被強制停損嗎??
: 現在只想問真正spread被強平的受災戶
: (遠近月spread都好)
: 1. 你有沒有開span？
: 2. 你的期貨商只看風險值/維持率？
: 3. 你用哪家？
: 謝謝資訊回饋！
: 拜託別再離題了…看得很累
學理上,作價差單確實有最大虧損上限
但那是在兩隻腳綁定"同進同出"或是放到結算才成立
因為價格異常造成維持率不足 如果期貨商不砍單 要是你今天手賤(或手誤)解錯邊呢?
甚至就算你做得到同進同出 但在價格異常狀況下動作 結果還是GG啊
你說哪有人那麼傻 相信我 就是有人那麼傻
期貨商不可能去擔這個風險的
當然 你說放到結算最大虧損值就是5000(買11000C賣10900C)
但是沒有強制力可以強迫你放到結算啊
除非你今天願意簽訂"價差組合單建立部位後不能平倉只能參與結算同意書"
那我相信期貨商會很樂意不砍你倉的