[問題] 香港期貨造市深度 ndc24075 PTT批踢踢實業坊

作者: ndc24075 (歡喜作，甘願受) 2018-02-13 11:50:11

想請問版上，是否有人知道香港期貨的造市品質為什麼這麼差？
往往最佳一檔都只有兩三口的深度，跟台灣或日本的期貨有非常大的差異
是因為法規沒有規範嘛？還是造市商之間的競爭不夠？
非常好奇交易量這麼大的市場，交易深度居然這麼淺

作者: MTIS ( ) 2018-02-13 12:35:00

那個最佳五檔是假的...http://www.coco-in.net/thread-26739-1-1.html作波段還可以當沖盡量別沖恆生或H股...新加坡A50就還不錯但手續費(單邊$5)太貴也不適合當沖A50掛單很厚 STOP單沒滑價過指數走勢跟恆生相關性高

作者: aneres1201 (aneres) 2018-02-13 12:57:00

話說我的A50,Stop單滑過價

作者: ampoinue (純少) 2018-02-13 15:22:00

請問A50是指在新加坡交易所掛牌的那個嗎

作者: surahinagiku (奇路亞) 2018-02-13 16:58:00

基本上你比造市商開價的中間價虧一兩點就會掃你單了

作者: michelin4x4 (米其林滾來滾去) 2018-02-13 17:14:00

港交所需要改革香港期貨的交易制度時間點數設定算是頗僵化的市場

作者: jgj12321 (Creat yourself) 2018-02-13 18:25:00

港股都是法人在玩的散戶門檻較高

作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 ) 2018-02-13 19:28:00

台灣是世界第三大的散戶期權市場了前兩大是韓國印度很意外吧台灣人賭性堅強散戶比例很高大概七成美國剛好相反散戶大概兩三成所以美國交易所的期權交易量反而不熱絡法人之間的期權大部分都直接找投行/造市商報價作OTC

作者: fantasywing (霑斬戰) 2018-02-13 22:02:00

美國比較喜歡玩個股選擇權，指數選擇權沒什麼人在玩

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