選擇權和期貨是不同類產品卻綁在一起砍單。單單以結算而言，期貨可以轉單成為連續月
期貨。選擇權怎麼轉單，我還想不出，只知價外歸零。
以波動而言，價內選擇權同步期貨漲跌點，是合常理的。
至於價外的選擇權，那又是另外的處理方式。以今天1803w2,9900p波動幅度有53%已經遠
超過大盤10%的上限，雖然只跌1點多。
例如今天9900p位置就已經是在大盤最大波動的邊緣，所以漲幅點數不用跟大盤一樣。是
不是可以這樣思考：價外由最近一檔倉位到最遠倉位波動點數可以逐漸減少。
若投資者覺得限制價外漲幅不合常理，應該要求的是開放更遠的價外倉位如1803w27000p
。來交易
交易所也應該隨時開放大盤波動邊緣的價外倉位讓投資者操作。如果投資者覺得9900p最
大漲點100點不夠用的話，應該是開放9800p最大漲點100點。9900p最大漲點200點不夠用
，就開放9700p最大漲點100點。
遠期9月8200p最大漲200點不夠用，就開放8000p最大漲200點。
（漲幅多少點只是舉例用）
選擇權不是期貨，而是期貨交易的避險保險商品。買保險的都還沒有感到恐懼，賣保單的
被宰割完蛋了。這規則明顯有問題。