統計自2015年初至今可以吃到多少"轉倉逆價差"及"指數價差"
(參考看看就好 不保證資料正確性)
小道瓊 +4.03% (-715/17723), +44.86% (25674/17723)
https://i.imgur.com/9Kpp8Nt.png
小日經 +5.9% (-1025/17380), +28.02% (22250/17380)
https://i.imgur.com/flH4pfa.png
香港恆生 +9.03% (-2150/23816), +13.5% (27031/23816)
https://i.imgur.com/tInd81R.png
中國A50 +15.17% (-1787.5/11785), -6.53% (11015/11785)
https://i.imgur.com/BsNpUTQ.png
印度Nifty -16.52% (1399/8466), +36.01% (11514.5/8466)
https://i.imgur.com/OcCQIsx.png
台指期 +20.44% (-1891/9250), +15.47% (10681/9250)
https://i.imgur.com/sh9IW4a.png
看圖說故事
小道瓊最近三次季月合約轉倉為正價差
A50近兩年大多為正價差
印度始終保持正價差轉倉會賠錢
台指期可賺到最多逆價差

統計給推一大部分原因是這兩三年漲不少?

回測時間太短...最近幾年都走多頭。不過有跑回測有推

感謝分析

謝謝！好奇沒有逆價差可以賺的股票市場，代表股利發的比較少可能是實施庫藏股（像美國）因此指數向上走的機會比台股大很多也就是說台股可以賺逆價差，歐美指數卻是直接往上走阿餒嗎。.。 ？

也要順便考慮多年大多頭的因素存在啊

最近蠻常出現，價差小於除息點數甚至八月台指期，期貨略大於現貨指數這樣就其實是正價差了配給別人100點，自己只拿回90點

推

感謝提供數據

所以學理上期貨價格價差會反應沒放進去的錢的報酬

理論上是 考量稅務 不同投資者會有不同定價低調噓 對不起原po外資來說除權稅金20% 點數價差8折就划算了點數差9折考量稅務還是逆價差

要不要回測一下長期放空2498績效？這種事後論都很簡單不要說海外期貨，2330玩長期投資如何？回測2330從2015年一路買進長期投資