各位期權交易的先進前輩好，
小弟在2016年十月國慶連假開始自學MC程式交易。
當初自己亂搞開發出一支策略之後開始陸續跟朋友請教，
加上研讀一些相關資料之後學習開發新策略，
刪刪減減之後去蕪存菁出八支策略(CDP或均線價格突破,價差,外資未平倉籌碼策略等等)
，
組合起來之後回測從1999/1/1到2018/09/28，
滑價與交易費進出設定為兩千。
不過非常倒楣的是剛好今年7.8.9月的行情非常糟糕，
剛好小弟把全部組合完成的時間差不多就是在這個期間，
現在賠到小弟開始懷疑人生.....Orz.....
不知道到底是回測只是完全自爽的呢，
還是真的是雖小遇到行情就是這麼糟糕?
目前只想到只能降低槓桿跑到年底看看....
也想不出其他有什麼建議或方法能夠繼續改進。
想請問各位先進大大們不吝指教，
以上先謝謝各位的時間與意見。
全部的回測數據如下
Excel
https://mega.nz/#!6EtxST5Z!HfSQeaBoUju9iNvaL-3jefO0jm_s2NYuDzP5kxlvjDQ
Photo
https://imgur.com/PK1ZMPO
https://imgur.com/tZ9Z5eg
https://imgur.com/VwVtBJm
https://imgur.com/ZGQTWxq
https://imgur.com/WSXLkeI
https://imgur.com/Gp9qS2J
https://imgur.com/hdXqRV6
https://imgur.com/Lu8tDNm
https://imgur.com/vfM568M
https://imgur.com/EmKYBgs
https://imgur.com/va0hSB6
https://imgur.com/kHtIXHw
https://imgur.com/dle2U8J
https://imgur.com/XcEHIkH
https://imgur.com/mrzy7a4
https://imgur.com/XvoXoqa
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/MxkKJHA
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/1vBCvkf
https://imgur.com/EXJFANr
https://imgur.com/4KtJSxr
https://imgur.com/B9c5Idp
注意過度最佳化，不要把最佳化因子設太細然後近兩週轉殺程式單 別太在意*專
作者:
kain777 (想妳在0:01分)
2018-09-30 14:59:00你是不是上張X忠的課= =
就是你在最佳化的時候不要用一些絕對條件 或是遞增太小去回測
按照每次交易進出場為分隔 把你回測的資料價格抓出來依照損益做分組 例:大賺大賠小賺小賠肉眼去觀察 大賺大賠小賺小賠分別對應甚麼樣的盤勢抓出你實際交易時的價格資料 是否對應賺錢的走勢最殘酷的情況是...你的程式語法根本有錯最糾結的情況是 剛好都遇到賠錢的盤勢 策略繼續用?最中肯的建議是 確認策略有獲利性後最好別再調參數
了解!也就是先逐筆先去抓大賺大賠時對應的盤勢!感恩!
作者:
john668 (john668)
2018-09-30 16:30:009月不敢說 但7 8月好的程式應該還是可以賺喔
作者:
sma1033 (死馬)
2018-09-30 17:12:00帳面上的損益就是最實際代表策略效度的指標，其他都假的
作者:
sma1033 (死馬)
2018-09-30 17:18:00我是覺得運氣不好的可能性很低啦，多半還是方法有問題
過去本來就會個30~60的大賠機會 別只看到大賺的而且如果真的掛滿7 8 9也不過才賠不到10萬吧
最近我認識的一些老手和程式交易基金經理人全部GG 進來時間點太差XD
最後提醒 你的策略後面10就是還有機率再賠個20進場前請做好最壞的打算 ~
作者:
john668 (john668)
2018-09-30 17:38:00通常mdd只會越來越大喔XD
作者:
Sylph (仙客來)
2018-09-30 17:44:00反過來做回測789還是沒賺的話就代表廢了
最佳化結果 擺脫不了大區間拉什麼叫作大區間就是市場期望值等於零只要你策略找完 跟進去就是大虧因為跟在績效區間上緣99.9%的策略 期望值等於零 績效走勢區間震盪越最佳化 績效區間越大
程式交易起手勢就是相信程式 mdd看自己對策略信心沒信心還下實單 就要自己的問題了
如果你的策略 沒參考籌碼或是即使 參考了籌碼結果用今日籌碼 去判斷隔日走勢而不是用即時籌碼 判斷即時走勢策略期望值 等於零 績效走勢 大區間震盪你參考一下
投資經驗沒個3年5年踏入程式交易跑回測，只是陷入黑洞裡
回poker0531 我有放了excel表格可以下載了 謝謝回應cancerkary..小弟菜鳥..所以才來這邊請教囉！
作者:
f50903 (f50903)
2018-09-30 19:34:00現在實盤跑輸的錢有大於mdd嗎？沒有就繼續跑跑看
我覺得您太執著於最佳化…有時候參數最佳化太多不見得會貼近
絕對條件例如停損點數，跑10-50 遞增1 ，然後把獲利最大化變得很好看
作者: OptionWinner (專家) 2018-09-30 20:43:00
一個字 命
作者:
xyzb (xyzb)
2018-09-30 20:50:00今年的盤超好做的耶，什麼7、8、9月難做，亂講一通，是你策略問題，我這邊有5個策略，今年每個月都賺錢
XYZB大大果然高手！可以請您分享一下回測數據嗎？我只是說我自己的策略789月不好做沒說其他人喔！沒什麼亂講不亂講的問題！只是在這邊跟前輩們討論聽聽看意見而已喔！謝謝
我有三個策略 兩個波段 一個當沖一個波段策略 去年年中 績效漲到今年中策略績效高點 剛好和OTC高點一致不過不意外 該策略有參考整個市場的買盤所以會混到散戶單 散戶單 OTC高點下來至今 成反指標另一個波段單完全對作散戶 這兩個月小區間震盪 期望值等於零 代表這兩個月來多空很難延續(籌碼方面)至於另一個當沖策略 快創高一樣代表當日多空 沒辦法延續到隔日籌碼只有當日有效
作者:
TJLai (PokerStars)
2018-10-01 14:41:00策略回測之後，後續的資料判讀跟資金控管也很重要~有興趣的話可以交流討論看看囉~
看起來還好啊 回檔也正常 實單裡78月有賺嗎?賠不是問題 問題是你怎麼賠的?
我跟你說媽踢chart他資訊不夠完整，無法反應真實情況我之前也是回測100分，實測0分
作者:
sma1033 (死馬)
2018-10-03 08:59:00程式交易只是把人的邏輯弄成自動化以致於可以快速大量的去做系統性的分析以及統計數據，唯一有可能不適合程式交易的狀況，就是你不會寫程式（或是不喜歡寫程式）系統性的分析或評估方法，不管用哪種方式交易都是必要的交易的本質還是看你如何能夠快速的分析市場資訊做出反應反應速度或是分析能力比市場上其他多數人厲害才有可能賺