我一直都做現股
不過期貨真的手續費之類的省太多
但不懂不想貿然進場
所以問高手們可能很粗淺的問題
但我仔細看了資料有點不太理解期貨和現貨的關係
還有價差的部分
是不是除了強制結算的那個時間點以外
其實期貨的走勢和現貨走勢可以完全無關?
有看資料說期貨追現股/現股追期貨
但那都是寫結算日
所以結算之前可能發生現股噴上去，你想賣期貨卻沒人要接造成跌的情況囉?
這問題可能真的很新手
但或許因為太新手，所以google到的介紹不知道要怎麼google到這一塊
謝謝大家

現實與理想的差距。

現股是表現公司價值的商品,期貨是表現現股價值的商品

譬如說這幾天，期貨減現貨的值可以低到負5、60或是高到正5、60，純粹市場機制

期貨的走勢和現貨走勢可以完全無關<<這件事理論上是對的,畢竟對期貨而言，現貨重要的只有結算日的價格

雖然說理論上可以完全無關，但是差太多就有機會做現貨跟期貨的價差交易，所以不會差太多

期貨板的大大好nice (認真

謝謝幾位認真回覆我 感激

逆價差最多看過200多點

你可以觀察10月11號那一天的價差非常的有趣

200多點是非除權息時期的嗎？帶好新人這樣才會有更多的羊進來

印象2007.07月底吧 就是大盤殺下去到底時 隔天一個跳空大漲期貨都不敢追

走勢完全無關根本就是放屁嘛，有本事你交易期貨都不要看現貨啊!!!!!!你說的那情況應該算特例，一般情況期貨/現貨都相關啊

期貨定價理論的公式裡面就是現貨的函數啊...

差太多你可以期現貨夾住套利啊但台指期夏天那個差距是除息別被騙

期貨跟現貨的走勢無關？？？？第一次聽到

理論上就是有關的好嗎...

今天完美示範，看看吧。

現貨期貨有關拉 大致上martingale定價之類的 只是實務上是不是就不知道了

不要在這邊問問題，會有十種答案，先去看書或上網爬文一個禮拜

你賠錢了就會學得特別紮實

但不懂不想貿然進場->很好 贏一半人了

現貨大漲期貨不跟？？？平行宇宙？？？？